PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 1037, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 | 91--99
Tytuł artykułu

Modelling and Simulations of the Extreme Losses Using Quantile Functions

Warianty tytułu
Modelowanie i symulacje ekstremalnych strat przy zastosowaniu funkcji kwantylowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł dotyczy zastosowania funkcji kwantylowej do modelowania rozkładów strat w ubezpieczeniach nieżyciowych. Na wstępie przedstawione są podstawowe właściwości funkcji kwantylowej. Podstawowe rozważania artykułu dotyczą wykorzystania funkcji kwantylowej do modelowania rozkładu wartości maksymalnej. Ma to znaczenie do określenia maksymalnej straty, jaką może ponieść towarzystwo ubezpieczeniowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The definition and modelling of loss distributions in non-life insurance are one of the problem areas, where obtaining a good fit to the extreme tails of a distributional model is of major importance. It is a thesis of this paper that the use of models based on quantiles provides an appropriate and flexible approach to the distributional modelling needed to obtain well-fitted tails. The heavy-tailed or long-tailed distributions, as Weibull and Pareto, are of special importance distributions, with regard of the solvency, reserves or reinsurance of non-life insurance company. (fragment of text)
Twórcy
  • University of Economics in Bratislava, Slovakia
autor
  • University of Economics in Bratislava, Slovakia
Bibliografia
  • Cheng Ch., Parzen E.: Unified Estimators of Smooth Quantile and Quantil Density Functions. "Journal of Statistical Planning and Inference" 1997, vol. 59, s. 291-307.
  • Gilchrist W.G.: Modelling with Quantile Distribution Functions. "Journal of Applied Statistics" 1997, vol. 24, no. 1, s. 113-122.
  • Gilchrist W.G.: Statistical Modelling with Quantile Functions. London: Chapman & Hall/CRC 2000.
  • Pacáková V., Sodomová E.: Modelling with Quantile Distribution Functions. "Ekonomika a Informatika" 2003, nr 1, s. 30-44.
  • Pacáková V., Sipková E.: Modelovanie extrémnych škôd pomocou kvantilových funkcií. Zborník príspevkov 4. vedeckého seminára Poistná matematika v teórii a praxi. Bratislava: FHI EU 2003, s. 75-79.
  • Parzen E.: Nonparametric Statistical Data Modelling. "Journal of American Statistics Association" 1979, vol. 74, s. 105-121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507294

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.