O potrzebie zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych

• Autorzy: Paweł Matkowski

Warianty tytułu

The Neccesity of Operational Risk Management in Financial Institutions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca, prezentując podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych, zwraca szczególną uwagę na konieczność zintegrowanego zarządzania OPRISK przez podmioty z sektora finansowego. Jest to spowodowane procesami, które nasiliły się w ostatnich 10 latach: znacznym wzrostem operacyjnych czynników ryzyka w następstwie zwiększania skali działalności przez przedsiębiorstwa bankowe, wykorzystywaniem elektronicznych kanałów kontaktu z klientem, a także zagrożeń związanych z Internetem (wirusy, ataki DoS itd.) i ze strony międzynarodowego terroryzmu. W tym kontekście dziwne wydaje się, że głównym czynnikiem motywującym firmy z sektora do rozwijania koncepcji OPRISK są regulacje nadzoru międzynarodowego i krajowego, a nie rzeczywistość biznesowa. W tym świetle działania Komitetu Bazylejskiego włączające ryzyko operacyjne do minimalnych wymagań kapitałowych wydają się ze wszech miar słuszne. Widoczny jest jednak duży opór środowiska, szczególnie banków amerykańskich, a także azjatyckich1, które nie garną się do poprawy bezpieczeństwa sektora kosztem zmniejszenia własnej konkurencyjności. Efektem tego procesu jest przesunięcie wejścia w życie Nowej umowy kapitałowej z 2005 na rok 2006 i głosy o braku realności terminu przed rokiem 2010. Należy mieć nadzieję, że środowisko bankowe, akceptując włączenie ryzyka operacyjnego do NUK, będzie w stanie poświęcić część zysków na rzecz ograniczenia całkowitego poziomu ryzyka sektora finansowego. (fragment tekstu)

EN

The approach of Enterprise-wide Risk Management in financial institutions requires dealing with operational risk, besides credit and market risk. The growing operational risk exposure is a result of an increased importance of internationally active banks and appearance of rare events. The surveys j show that operational risk is responsible for approximately 35% earning volatility of banks. That was the main reason that regulators decided to include operational risk in New Adequacy Framework. This working paper presents a review of the literature of operational risk management. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko operacyjne; Zarządzanie ryzykiem

EN

Operational risk; Risk management

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość
• Rocznik: 2005
• Tom: 2
• Numer: nr 1059
• Strony: 198--215

Twórcy

autor

Paweł Matkowski

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant

Bibliografia

• Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for the Management and Supervision of Operational risk, BIS, czerwiec 2002.
• Brink G.J., Operational Risk. The New Challenge for Banks, Palgrave, New York 2002.
• Cruz M., Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, New York, 2002.
• ERISK Weekly Review, 16-22 August 2003. www.erisk.com.
• Giese G., Economic Capital vs. Regulatory Capital - a Market Benchmark, "RISK" 2003 vol. 16, no. 5.
• Harmatzis F., Risky Business, Operations Research Management Science, Institute for OR/MS, February 2003.
• King J., Operational Risk, John Wiley & Sons, New York 2001.
• Leander E., Exclusive Surrey Snows Reality Gap, Operational Risk, vol. 4, Issue 6, June 2003, Risk Waters Group.
• Lopez J.A., What Is Operational Risk, "FRBSF Economic Letter", 2002 no. 2, 25 January 2002.
• Netter J., Poulsen A., Operational Risk in Financial Service Providers and Proposed Basel Capital Accord: An Overview, University of Georgia, Athens 2003.
• Operational Risk, vol. 4, Issue 6, Risk Waters Group, June 2003.
• RISK, vol. 16, no 5, Risk Waters Group, May 2003.
• Risk Management Group, The Quantitative Impact Study for Operational RISK: Overview of Individual Loss Data and Lesson Learned, BIS, January 2002.
• www.rmahg.org