Narzędzia oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach działających w Polsce w latach 2013-2015

• Autorzy: Dariusz Garczyński

Warianty tytułu

Operational Risk Management Systems Assessing Tools in Banks Operating in Poland in the Years 2013-2015

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł dotyczy problematyki jakości systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Postawiono pytania o możliwość analizy i oceny takich systemów na podstawie danych ogólnie dostępnych. Scharakteryzowano akty prawne regulujące zasady tworzenia tych systemów, wymieniono metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego i klasyfikację zdarzeń operacyjnych pozwalającą na gromadzenie danych o stratach operacyjnych. Wskazano poza tym potencjalne narzędzia analizy i oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym, jakimi są wskaźniki zbudowane na podstawie danych ze sprawozdań finansowych banków. Zaprezentowano dane rzeczywiste z polskiego sektora bankowego, charakteryzujące zarządzanie ryzykiem operacyjnym, oraz krótką analizę tych danych. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the problem of the quality of operational risk management systems in banks operating in Poland between 2013 and 2015. Questions about the possibility of analysis and evaluation of such systems on the basis of publicly available data were set. Legal acts regulating the creation of these systems were characterized, methods for determining capital requirements for operational risk and classification of operational events allowing operational loss data collection were listed. Potential tools for analysis and evaluation of operational risk management systems were indicated which are built on the basis of data from the financial statements of banks. The actual data from the Polish banking sector that describe the operational risk management process and a brief analysis of these data were presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko operacyjne; Banki

EN

Risk management; Operational risk; Banks

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2017
• Tom: 51
• Numer: nr 6
• Strony: 95--103

Twórcy

autor

Dariusz Garczyński

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Abdymomunov A., Curti F., Improving the Robustness of Operational Risk Estimation and Stress Testing Through External Data Scaling, Working Paper, Federal Reserve Bank of Richmond, 2017.
• Curti F., Ergen I., Le M., Migueis M., Stewart R., Benchmarking Operational Risk Models, Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2016, www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016070pap.pdf [dostęp: 15.02.2017].
• Danielsson J., Blame the Models, "Journal of Financial Stability" 2008, Vol. 4(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2008.09.003.
• Gabaix X., Laibson D., The Seven Properties of Good Models, The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook, Oxford University Press, Oxford 2008.
• Gospodarowicz A., Ryzyko operacyjne w banku, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• KNF, Pakiet CRD IV/CRR, www.knf.gov.pl/crd/pakiet_crd4_tekst.html [dostęp: 15.02.2017].
• KNF, Rekomendacja M, www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_M_8_01_2013_uchwala_8_tcm75-33017.pdf [dostęp: 15.02.2017].
• Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1513).

Identyfikatory

DOI

10.17951/h.2017.51.6.95