Rekomendacje Komitetu Bazylejskiego w zakresie oceny ryzyka kredytowego dla metody standardowej

• Autorzy: Tomasz Stanek

Warianty tytułu

Basel Committee's recommendations to the credit risk standardized approach framework

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autor w niniejszym artykule charakteryzuje oraz przedstawia spektrum proponowanych, w ramach konsultacyjnych dokumentów rewizyjnych Komitetu Bazylejskiego, zmian w zakresie podejścia do kwestii kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, głównie z wykorzystaniem zewnętrznych ocen ratingowych. Artykuł ten ma na celu przybliżyć zrewidowane podejścia dla głównych ekspozycji portfela korporacyjnego, tj. ekspozycji wobec przedsiębiorstw, banków oraz ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach, a także wskazać kierunek ewolucji ww. koncepcji w ramach konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.(abstrakt oryginalny)

EN

The article characterizes proposed changes within the framework of Basel Committees consul- tative documents in regard to the credit risk capital requirements calculation based mainly on external ratings. This article aims to introduce revised approaches for the main corporate portfolio exposures i.e. exposures to entrepreneurs, exposure to banks and exposures secured by real estate, and also indicates a further direction of the above mentioned concepts changes being developed together with concerned institutions.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Bankowość inwestycyjna; Ocena zdolności kredytowej; Agencje ratingowe; Regulacje prawne

EN

Credit risk; Investment banking; Credit rating; Rating agency; Legal regulations

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2017
• Numer: z. 158
• Strony: 75--93

Twórcy

autor

Tomasz Stanek

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Basel Committee on Banking Supervision, Capital Floors: the Design of a Framework Based on Standardised Approaches, December 2014.
• Basel Committee on Banking Supervision, Revision to the Standardized Approach to Credit Risk - Consultative Document, March 2015.
• Basel Committee on Banking Supervision, A Brief History of the Basel Committee, October 2015.
• Basel Committee on Banking Supervision, Reducing Variation in Credit Risk-Weighted Assets - Constraints on the Use of Internal Model Approaches, March 2016.
• Basel Committee on Banking Supervision, Revision to the Standardized Approach to Credit Risk - Second Consultative Document, December 2015.
• Cicirko T., Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
• European Parliament, Upgrading the Basel Standards: from Basel III to Basel IV? http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587361/IPOL_BRI (2016)587361_EN.pdf
• Financial Stability Board, Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings, October 2010.
• KNF, Raport o sytuacji banków w I półroczu 2016 r., Warszawa 2016.
• KNF, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa 2013.
• KMPG, Basel Committee Revised Proposals for the Standardised Approach to Credit Risk, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/01/in-the-details.pdf
• Patterson R., Kompendium wiedzy z zakresu bankowości po polsku i angielsku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015.
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013.
• Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Dz.U. L 124 z 20.5.2003.
• Zieliński T., Założenia teoretyczne formuły IRB w ocenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego banku, "Bezpieczny Bank" nr 2-3(51-52), BFG Warszawa 2013.