Konstrukcja portfela projektów z wykorzystaniem wielokryterialnego programowania dynamicznego

• Autorzy: Tadeusz Trzaskalik , Maciej Nowak

Warianty tytułu

Project Portfolio Selection Using Multiobjective Dynamic Programming

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy rozważany jest problem konstrukcji portfela projektów. Zakłada się, że znana jest lista projektów, które mogą być rozpoczęte natychmiast, a także lista kolejnych projektów, które z określonym prawdopodobieństwem mogą się pojawić w przyszłości. Rozważane zagadnienie sformułowano jako zadanie wielokryterialnego programowania dynamicznego. Zaproponowano procedurę interaktywną, która może być wykorzystana do jego rozwiązania. Kolejne rozwiązania próbne wyznaczono przy pomocy metody quasi-hierarchicznej. Sposób wykorzystania procedury zilustrowano przykładem numerycznym.(abstrakt oryginalny)

EN

In the paper a project portfolio selection problem is considered. It is assumed that the list of projects that can be started immediately is available, as well as the list of projects that probably will be ready for implementation in future periods. A multiobjective dynamic programming model is presented and interactive procedure is proposed. The proposals for the decision maker are identified using quasi-hierarchical method. A numerical example is presented to show the applicability of the proposed method.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie portfelem projektów; Programowanie dynamiczne; Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

EN

Project Portfolio Management (PPM); Dynamic programming; Decision making under conditions of risk

• Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Rocznik: 2017
• Tom: 18(XVIII)
• Numer: nr 2
• Strony: 335--348

Twórcy

autor

Tadeusz Trzaskalik

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

autor

Maciej Nowak

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Amiri M. P. (2010) Project selection for oil-fields development by using the AHP and fuzzy TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 37(9), 6218-6224.
• Bellman R. (1957) Dynamic Programming. Princeton University Press, Princeton.
• Benayoun R., De Montgolfier J., Tergny J., Laritchev O. (1971) Linear programming with multiple objective functions: Step method (STEM). Mathematical Programming, 1(3), 366-375.
• Buchanan J., Vanderpooten D. (2007) Ranking projects for an electricity utility using ELECTRE III. International Transactions in Operational Research, 14(4), 309-323.
• Carazo A. F., Gomez T., Molina J., Hernandez-Diaz A. G., Guerrero F. M., Caballero R. (2010) Solving a comprehensive model for multiobjective project portfolio selection. Computers & Operations Research, 37(4), 630-639.
• Doerner K. F., Gutjahr W. J., Hartl R. F., Strauss C., Stummer C. (2006) Pareto ant colony optimization with ILP preprocessing in multiobjective project portfolio selection. European Journal of Operational Research, 171(3), 830-841.
• Kacprzyk J. (2001) Wieloetapowe sterowanie rozmyte. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa.
• Korhonen P. J., Laakso J. (1986) A visual interactive method for solving the multiple criteria problem. European Journal of Operational Research, 24(2), 277-287.
• Miettinen K., Mäkelä M. M. (2000) Interactive multiobjective optimization system WWW38 NIMBUS on the Internet. Computers & Operations Research, 27(7-8), 709-723.
• Nowak M. (2005) Investment projects' evaluation by simulation and multiple criteria decision making procedure. Journal of Civil Engineering and Management, 11(3), 193-202.
• Nowak M. (2008) Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
• Özpeynirci Ö., Özpeynirci S., Kaya A. (2017) An interactive approach for multiple criteria selection problem. Computers & Operations Research, 78, 154-162.
• Steuer R. E. (1977) An interactive muliple objective linear programming procedure. TIMS Studies in the Management Sciences, 6, 225-239.
• Trzaskalik T. (1990) Wielokryterialne dyskretne programowanie dynamiczne. Teoria i zastosowania w praktyce gospodarczej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
• Trzaskalik T. (1998) Multiobjective Analysis in Dynamic Environmnent. The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice.
• Trzaskalik T. (red.) (2014) Wielokryterialne wspomaganie decyzji. PWE, Warszawa.
• Trzaskalik T. (2015) Strategie optymalne i prawie optymalne w dyskretnym stochas tycznym programowaniu dynamicznym. Zarządzanie i Finanse, 13(4/2), 287-300.
• Trzaskalik T. (2017) Stage-dependent hierarchy of criteria in multiobjective multistage decision processes. Croatian Operational Research Review, 8(1), 1-18.
• Trzaskalik T., Hoa D. T. (1999) Wielokryterialne, wieloetapowe procesy decyzyjne w warunkach niepewności. [w:] Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko'99, 2, 409-423.
• Trzaskalik T., Sitarz S. (2004) Modele programowania dynamicznego w strukturach porządkowych. [w:] Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (red.) Badania operacyjne i systemowe'04. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowa nia. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 15-30.
• Vetschera R., de Almeida A. T. (2012) A PROMETHEE-based approach to portfolio selection problems. Computers & Operations Research, 39(5), 1010-1020.
• ---

Identyfikatory

DOI

10.22630/MIBE.2017.18.2.32