PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 9(1) | 297--308
Tytuł artykułu

Miara ryzyka inwestycyjnego fostera -harta w grafice wielowymiarowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Foster - hart investment risk is in multidimensional graphics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano interpretacje graficzną formuły Fostera-Harta, która zaczyna budzić coraz większe zainteresowanie wśród ekonomistów na świecie, a której jak dotąd nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Należy zauważyć, że pozwala ona ocenić poszczególne inwestycje, a nawet całe portfele, na które składają się instrumenty finansowe lub inne aktywa inwestycyjne. Mimo, iż w artykule wszystkie analizowane dane są hipotetyczne, to można na ich podstawie stosować badanie symulacyjne dla innych procesów inwestowania. Ponadto przewaga prezentacji graficznej polega na tym, że można uzyskać natychmiastową ocenę przypadku inwestycyjnego zróżnymi wariantami w postaci wykresów trójwymiarowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the graphical interpretation of the Foster-Hart formula, which is beginning to raise interest among economists in the world, and which has not so far been paid much attention to. It should be noted that it allows to evaluate individual investments and even entire portfolios consisting of financial instruments or other investment assets. Although in the article all the analyzed data are hypothetical, it is possible to use the simulation study for other investment processes. In addition, the advantage of graphical presentation is that one can get an instant evaluation of the investment case with different variations in the form of three -dimensional charts.(original abstract)
Twórcy
  • University of Rzeszów, Poland
Bibliografia
  • Chudziak J., Halicki M., On the Foster-Hart Measure of Riskiness under Cumulative Prospect Theory, Acta Physica Polonica A, 129(5), 2016, 950-954.
  • Foster D.P., Hart S., An Operational Measure of Riskiness. Journal of Political Economy, 117(5), 2009, 785-814.
  • Halicki M., Foster-Hart measure as a suport element for the portfolio management proces, "Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu", Dom Organizatora, Toruń, 2016, 594-607.
  • Halicki M., Kwater T.,Spatial Graphic Interpretation of the Foster-Hart formula, "Quantitative Methods in Economics", Volume XVIII, No. 1, 2016, s. 38.
  • Halicki M., The Foster-Hart measure as a tool for determining the set of risky portfolios that do not expose inwestor to the bankruptcy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2016.
  • Hellmann T., Riedel F., A dynamic extension of the Foster-Hart measure of riskiness. Journal of Mathematical Economics, 2015, s. 59, 66-70.
  • Markowitz H., Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 1952, 77-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.