Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Adaptive Models in Forecasting of High-Frequency Times Series with Systematic GAPS
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawione zostaną wyniki zastosowania modeli Browna, Holta i Holta-Wintersa w prognozowaniu zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji na podstawie danych oczyszczonych z dwóch lub trzech rodzajów sezonowości. Rozpatrywany były dwa warianty luk systematycznych.(abstrakt oryginalny)
For several years, banks are required to calculate the capital requirement for operational risk. According to the regulations, banks were given the choice of simplified methods BIA or TSA or advanced AMA. In, the Polish banking market various sectors banks use different methods for calculating this capital. Commercial Banks use of AMA, however Cooperative Banks use BIA or TSA. The purpose of this article is to analyze and compare the data KNF, trends defining the share of capital requirements related to operational risk in relation to the different methods of its determination.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Numer
Strony
374--389
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
- Dittmann P. (2009) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
- Pawłowski Z. (1973) Prognozowanie ekonometryczne. PWN, Warszawa.
- Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2015) Wykorzystanie danych oczyszczonych o wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmiennych ze złożoną sezonowością. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/4, 147-159.
- Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2016) Prognozowanie na podstawie oczyszczonych z sezonowości szeregach o wysokiej częstotliwości dla luk niesystematycznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVII/1, 121-136.
- Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa.
- ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513040