Prognozy kombinowane w testowaniu obejmowania modeli ekonometrycznych - przykład empiryczny

• Autorzy: Joanna Perzyńska

Warianty tytułu

Combined Forecasts in Testing of Econometric Models Encompassing - Empirical Example

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule autor rozważa sytuację, w której dostępne są różne modele ekonometryczne tej samej zmiennej. Podstawowym problemem jest wówczas wybranie najlepszego modelu. Najczęściej w tym celu stosuje się miary dopasowania modelu do danych empirycznych. Alternatywnym podejściem może być testowanie obejmowania modeli. W artykule przestawione są rozważania teoretyczne dotyczące testowania obejmowania modeli względem prognoz. Wykorzystuje się w nim metodologię budowy prognoz kombinowanych będących średnimi ważonymi prognoz indywidualnych wyznaczonych na podstawie rywalizujących modeli. Ilustracją rozważań teoretycznych jest przykład empiryczny, w którym modelowaniu i prognozowaniu poddano koszty produkcji energii cieplnej i elektrycznej w elektrowni B.(abstrakt oryginalny)

EN

In the paper, the author considers the situation in which several econometric models of the same variable are available. Then the main problem is to select the best model. For this purpose they are generally used measures of model fit to the empirical data. An alternative approach is testing of encompassing. In the paper, the author presents theoretical considerations about forecast encompassing. In this case we can use combined forecasts being weighted average of individual forecasts determined on the basis of competing models The illustration of theoretical considerations is the empirical example, in which the costs of heat and electricity production in a power plant B are modeling and forecasting.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozy ekonometryczne; Modele ekonometryczne

EN

Econometric forecasts; Econometric models

• Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
• Rocznik: 2017
• Numer: nr 88
• Strony: 47--56

Twórcy

autor

Joanna Perzyńska

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Bates J., Granger C. 1969. The combination of forecasts. Operat. Res. Quart. 20, 451-468.
• Charemza W., Deadman D. 1997. Nowa ekonometria. Warszawa, PWE.
• Chong Y., Hendry D. 1986. Econometric evaluation of linear macro-economic models. Rev. Econ. Stud. 53, 671-690.
• Clements M., Hendry D. 1993. On the limitations of comparing mean square forecast errors. J. Forecast. 12, 617-637.
• Granger C., Newbold P. 1973. Some comments on the evaluation of economic forecasts. App. Econ. 5, 35-47.
• Harvey D., Newbold P. 2000. Tests for multiple forecast encompassing. J. App. Econometr.15, 471-482.
• Harvey D., Newbold P. 2002. Forecast combination and encompassing, in: A companion to economic forecasting. Red. M. Clements, D. Hendry. Oxford, Blackwell.
• Mizon G., Richard J. 1986. The encompassing principle and its application to testing non-nested hypotheses. Econometrica 54, 657-678.
• Pawłowski Z. 1968. Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej. Warszawa, PWN.
• Perzyńska J. 2010. Budowa prognoz kombinowanych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Pr. UE Wroc. 103 (Prognozowanie w zarządzaniu firmą),133-145.
• Welfe W., Welfe A. 2004. Ekonometria stosowana. Warszawa, PWE.
• Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. 2004. Red. K. Kukuła. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN.
• Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi. 2003. Red. J. Zawadzki. Szczecin, AR.

Identyfikatory

DOI

10.21005/oe.2017.88.3.05