Profesor Robert F. Engle laureat Nagrody Nobla, doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Autorzy: Magdalena Osińska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Robert F. Engle jest profesorem finansów w Stern University w Nowym Jorku. W 2003 roku otrzymał Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za badania nad modelowaniem warunkowej zmienności, które doprowadziły do stworzenia innowacyjnego modelu regresji dla warunkowej wariancji znanego pod nazwą modelu ARCH. Rozwinął zarówno statystyczną koncepcję modelowania zmienności warunkowej, proponując szereg modyfikacji modelu ARCH, jak i wskazał jej przydatność w analizie wielu procesów ekonomicznych, a zwłaszcza finansowych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Biografie; Ocena dorobku naukowego; Nagroda Nobla z ekonomii

EN

Biography; Scholarly achievements estimating; Nobel Prize in economic

• Czasopismo: Przegląd Organizacji
• Rocznik: 2018
• Numer: nr 4
• Strony: 59--62

Twórcy

autor

Magdalena Osińska

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• [1] Bollerslev Т. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics", Vol. 31, No. 3, pp. 307-327.
• [2] Dickey D., Fuller W. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 74, No. 366, pp. 427-431.
• [3] Ding Z., Granger C.W.J., Engle R.F. (1993), A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model, "Journal of Empirical Finance", Vol. 1, No. 1, pp. 83-106.
• [4] Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica", Vol. 50, No. 4, pp. 987-1007.
• [5] Engle R.F. (2002), Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models, "Journal of Business and Economic Statistics", Vol. 20, No. 3, pp. 339-350.
• [6] Engle R.F., Granger C.W. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, "Econometrica", Vol. 55, No. 2, pp. 251-271.
• [7] Engle R.F., Manganelli S. (2004), CAViaR, Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles, "Journal of Business & Economic Statistics", Vol. 22, No. 4, pp. 367-381.
• [8] Engle R.F., Russell J.R. (1998), Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, "Econometrica", Vol. 66, No. 5, pp. 1127-1162.
• [9] Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, "Journal of Economic Dynamics and Control", Vol. 12, No. 2-3, pp. 231-254.
• [10] Kwiatkowski D" Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root, "Journal of Econometrics", Vol. 54, No. 1-3, pp. 159-178.
• [11] Osińska M. (2016), Polish Contribution into Financial Econometrics. A Review of Methods and Applications, "Econometrics", No. 4(54), pp. 9-35.