On Bias of LS Estimators of the Parameters in Autoregressive Model AR(2)

• Autorzy: Ewa Rambally

Warianty tytułu

O obciążeniu estymatora MNK parametrów modelu autoregresji AR(2)

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this article, presented the formula for bias of the conditional LS estimator of the parameters of autoregressive model of lag two with null constant parameter based on four observations.(original abstract)

W artykule przedstawiono wzór na obciążenie warunkowego estymatora parametrów modelu autoregresji rzędu drugiego z uwzględnieniem czterech obserwacji.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Autoregression models; Estimation; Least squares method

PL

Modele autoregresji; Estymacja; Metoda najmniejszych kwadratów

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria
• Rocznik: 2017
• Tom: 12
• Numer: nr 344
• Strony: 97--118

Twórcy

autor

Ewa Rambally

• Burman University, Canada

Bibliografia

• Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A. (1996), Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Hurwicz L. (1950), Least Square Bias in Time Series [in:] Koopmans T.C. (ed.), Statistical Inference in Dynamic Economic Models, John Wiley & Sons, New York, pp. 365-383.
• Kunimoto N., Yamamoto T. (1985), Properties of Predictors in Misspecified Autoregressive Time Series Models, "Journal of the American Statistical Associations", No. 80, pp. 941-950.
• Kwiatkowska E. (2002), Analiza zmian strukturalnych modeli autoregresyjnych dla wybranych zmiennych ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
• Kwiatkowska E. (2004), Struktura i zmienność ekonomicznych szeregów czasowych, Doctoral Dissertation, University of Economics, Katowice.
• Lai T.L., Wei C.Z. (1983), Asymptotic Properties of General Autoregressive Models and Strong Consistency of Least-squares Estimates of their Parameters, "Journal of Multivariate Analysis", Vol. 13, Iss. 1, pp. 1-23.
• Le Breton A., Pham D.T. (1989), On the Bias of the Least Squares Estimator for the First Order Autoregressive Processes, "Annals of the Institute of Statististical Mathematics", Vol. 41, No. 3, pp. 555-563.
• Marriott F.H.C., Pope J.A. (1954), Bias in the Estimation of Autocorrelations, "Biometrika", No. 41, pp. 390-402.
• Ross S. (2010), A First Course in Probability, Prentice Hall, Upper Saddle River - New Jersey.
• Shaman P., Stine R. (1988), The Bias of Autoregressive Coefficient Estimators, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 83, No. 403, pp. 842-848.
• Shenton L.R., Johnson W.L. (1965), Moments of Serial Correlation Coefficient, "Journal of Royal Statistical Society", No. 27, Series B, pp. 308-320.
• Shumway R.H., Stoffer D.S. (2006), Time Series Analysis and its Applications with R Examples, Springer, New York et al.
• Tanaka K. (1984), An Asymptotic Expansion Associated with the Maximum Likelihood Estimators in ARMA Models, "Journal of the Royal Statistical Society. Series B Methodological", Vol. 46, No. 1, pp. 58-67.
• Tjørstheim D., Paulsen J. (1983), Bias of Some Commonly-used Time Series Estimates, "Biometrika", No. 70(2), pp. 389-399.
• Yamamoto T., Kunimoto N. (1984), Asymptotic Bias of the Least Squares Estimator for Multivariate Models, "Annals of the Institute of Statistical Mathematics", Vol. 36, pp. 419-430.
• White J.S. (1961), Asymptotic Expansions for the Mean and Variance of the Serial Correlation Coefficient, "Biometrika", Vol. 48, No. 1/2(Jun), pp. 85-94.