Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The paper focuses on the subject matter concerning derivatives such as future contracts, listed on the WGT. By means of numerical examples, problems concerning forecasting by neural networks and by the analysis of futures markets (creation of transactional systems) were illustrated. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
63--68
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Rolnicza w Szczecinie
Bibliografia
- Azoff E.M.: Neural network time series forecasting of financial markets, John Wiley&Sons, 1994.
- Deboeck G.J. (ed): Trading on the edge: neural, genetic, and fuzzy systems for chaotic and financial markets, John Wiley&Sons, 1994.
- Duch W., Korbicz., Rutkowski L., Tadeusiwicz R. (red.): Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Sieci neuronowe. Tom 6. Akademicka Oficyna Wydawniczy Exit, 2000.
- Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wig-press, 1997.
- LeBeau C., Lucas D. W.: Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG Press, 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171523603