The Implementation of Neural Networks in the Management of Investments on the Warszawska Giełda Towarowa (WGT)

• Autorzy: Henryk Marjak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

The paper focuses on the subject matter concerning derivatives such as future contracts, listed on the WGT. By means of numerical examples, problems concerning forecasting by neural networks and by the analysis of futures markets (creation of transactional systems) were illustrated. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki towarowe; Kontrakty futures; Sieci neuronowe

EN

Commodity markets; Futures contracts; Neural networks

• Czasopismo: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
• Rocznik: 2008
• Tom: 15
• Strony: 63--68

Twórcy

autor

Henryk Marjak

• Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bibliografia

• Azoff E.M.: Neural network time series forecasting of financial markets, John Wiley&Sons, 1994.
• Deboeck G.J. (ed): Trading on the edge: neural, genetic, and fuzzy systems for chaotic and financial markets, John Wiley&Sons, 1994.
• Duch W., Korbicz., Rutkowski L., Tadeusiwicz R. (red.): Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Sieci neuronowe. Tom 6. Akademicka Oficyna Wydawniczy Exit, 2000.
• Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wig-press, 1997.
• LeBeau C., Lucas D. W.: Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG Press, 1999.