Efektywność krótkoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na wstęgach bollingera - na przykładzie FW20

• Autorzy: Joanna Dziedzic , Magdalena Piec , Beata Wojciechowska , Magdalena Zemło

Warianty tytułu

Effectiveness of Short-Term Investing Strategies Basing on Bollinger Bands - as Shown by FW20

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest wykazanie skuteczności Wstęg Bollingera jako narzędzia analizy technicznej w podejmowaniu decyzji na GPW, jak również przybliżenie kwestii z nim związanych. Zostały w niej przedstawione wyniki badań dotyczące efektywności wskaźnika Wstęg Bollingera na przykładzie kontraktów terminowych na WIG20. Zrealizowana analiza pozwoliła na określenie zyskowności w przypadku kierowania się opisywanym wskaźnikiem podczas podejmowania decyzji przez inwestora. Badania zostały oparte o ogólne dane z powodu braku dostępu do bardziej szczegółowych.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this piece is to assure the effectiveness of Bollinger Bands as a means of technical analysis when it comes to taking decisions on Stock Exchange as well as to bring more light to problems connected with that. In it were presented many study results regarding the effectiveness of Bollinger Bands indicator on an example of futures on WIG20. The conducted analysis allowed for establishing projected profits in case of using this indicator as a means of taking a business decision by an investor. The research was conducted using general data as access to more detailed data was absent.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Analiza techniczna; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)

EN

Stock market; Technical analysis; Warsaw Stock Exchange Index

• Czasopismo: Journal of Capital Market and Behavioral Finance
• Rocznik: 2018
• Tom: 4(8)
• Strony: 7--17

Twórcy

autor

Joanna Dziedzic

autor

Magdalena Piec

autor

Beata Wojciechowska

autor

Magdalena Zemło

Bibliografia

• Borowski K., 2003, Wykorzystanie ciągów liczbowych w analizie technicznej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• Jóźwicki R., 2002, Wskaźniki techniczne jako narzędzie do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 161.
• Kaczmarek K., Gołda S., 2015, Zastosowanie wybranych wskaźników analizy technicznej w algorytmicznym systemie transakcyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 75.
• Korczak J., Hernes M., Bac M., 2014, Analiza wydajności agentów podejmujących decyzje kupnasprzedaży w systemie wieloagentowym a-trader, "Informatyka Ekonomiczna Business Informatics", nr 1(31), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
• Marcinkiewicz E., 2006, Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hurtsa a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", nr 60.
• Murphy J.J., 2017, Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Maklerska, Puszczykowo.
• [www1] http://www.bdm.com.pl/ispag/encat/bol.html.
• [www2] https://www.msp.gov.pl/pl/nauka-i-rozwoj/slownik-pojec/30610,WIG20.html.
• [www3] https://stooq.pl/q/a/?s=fw20.