Wykrywanie współliniowości za pomocą scentrowanych, niescentrowanych oraz uogólnionych czynników inflacji wariancji

• Autorzy: Hanna Dudek

Warianty tytułu

Detecting of Collinearity by Using Centered, Noncentered and Generalized Variance Inflation Factors

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy opracowano syntetyczny wykaz możliwości zastosowań rozważanych współczynników do diagnozowania współliniowości. Ponadto zbadano, czy wykorzystanie metod doboru zmiennych objaśniających, powszechnie stosowanych w polskiej literaturze ekonometrycznej, eliminuje problem współliniowości. Rozpatrzono metodę eliminacji zmiennych quasi-stałych, metodę badania pojemności nośników informacji oraz metodę analizy grafów. (fragment tekstu)

EN

In this article we analyze the concepts of variance inflation factors VIF. Centered VIF is misleading in the case of small variation of one of the regressors. In such cases noncentered VIF should be applied. In order to determine collinearity for a set of related regressors, such as dummy regresssors corresponding to a categorical variable, generalized inflation factor is applied.
Moreover explanatory variables selection methods are analyzed in the context of collinearity. We demonstrate that by using Hellwig's method and Bartosiewicz's method it is possible to choose variables with linearly dependent vectors of observations. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Taksonomia; Metody taksonomiczne

EN

Taxonomy; Taxonomic methods

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2005
• Tom: 12
• Numer: nr 1076 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 613--622

Twórcy

autor

Hanna Dudek

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• Bartosiewicz S., Prosta metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym, "Prace Naukowe WSE we Wrocławiu", nr 43 (65), Wrocław 1974, s. 93-101.
• Belsley D.A., Conditioning Diagnostics, Collinearity and Weak Data in Regression, John Wiley&Sons, New York 1991.
• Dudek H., Wpływ współliniowości na wartości współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny" 2003, t. 50, z. 2, s. 41-51.
• Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
• Fox J., Monette G., Generalized Collinearity Diagnostics, "Journal of the American Statistical Association" 1992, vol. 87, nr 417, s. 178-183.
• Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, Inc., New Jersey 2000.
• Guzik В., Metoda Hellwiga w warunkach współliniowości par zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny" 1985, t. 32, z. 1, s. 33-39.
• Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant, "Przegląd Statystyczny" 1969, t. 16, z. 3-4, s. 221-237.
• Judge G.G., Hill C., Griffiths W.E., Lütkepohl H., Lee T., Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, John Wiley&Sons, New York 1988.
• Marquardt D.W., Generalized Inverses, Ridge Regression, Biased Linear Estimation, and Nonlinear Regression, "Technometrics" 1970, vol. 12, s. 591-613.
• Osiewalski J., Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the OLS Estimator of a Linear Function and for the OLS Prediction Error, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, nr 123, Łódź 1992, s. 97-108.
• Osiewalski J., Współczynniki zwiększenia wariancji estymatora MNK liniowej funkcji parametrów oraz błędu predykcji, "Przegląd Statystyczny" 1988, t. 36, z. 4, s. 391-399.