Badanie pewnego estymatora prawdopodobieństwa ruiny

• Autorzy: Magdalena Kwaśniewska , Zbigniew Michna

Warianty tytułu

Analysis of a Certain Estimator of Ruin Probability

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy będziemy estymować prawdopodobieństwo ruiny w modelu dobrych I złych okresów, a także prawdopodobieństwo przepełnienia bufora w pewnych modelach fluidowych. (fragment tekstu)

EN

In the paper we analyse a certain estimator of ruin probability in the risk model of good and bad periods and the probability of the buffer overflow which is the most important quantity in performance of high-speed telecommunication networks. We indicate an error in Piterbarg's and Romanova's article and investigate the second moment of this estimator. Finally, we present some numerical results. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szacowanie prawdopodobieństwa

EN

Probability estimation

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2005
• Tom: 15
• Numer: nr 1096 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 318--325

Twórcy

autor

Magdalena Kwaśniewska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

autor

Zbigniew Michna

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Assmussen S., Rubinstein R.Y. (1995), Steady State Rare Events Simulation in Queueing Models and its Complexity Properties, [w:] Advances in Queueing: Models, Methods and Problems, red. J.H. Dshalalow, CRC Press. Boca Raton, Florida.
• Assmussen S. (1999), Stochastic Simulation with a View Towards Stochastic Processes, MaPhySto, Aarhus University, Denmark.
• Burnecki K., Michna Z. (2002), Simulation of Pickands Constans, "Probability and Mathematical Statistics" nr 22, s. 193-199.
• Davies R.B., Harte D.S. (1997), Tests for Hurst Effect, "Biometrika" nr 74, s. 95-101.
• Dębicki K., Michna Z., Rolski T. (2003), Simulation of the Asymptotic Constant in Some Fluid Models, "Stochastic Models" nr 19, s. 407-423.
• Huang C., Devetsikiotis M., Lambadaris I., Kaye A.R. (1999), Fast Simulation of Queues with Long-Range Rependent Rrafflc, "Commun. Statist. - Stochastic Models" nr 15, s. 429-460.
• Iglehart D.L. (1969), Diffusion Approximations in Collective Risk Theory, "Journal Appl. Prob." nr 6, s. 285-292.
• Kwaśniewska M. (2002), Istotnościowe próbkowanie w modelach ekonomicznych, "Ekonomia Matematyczna" nr 6, s. 109-116.
• Michna Z. (1999), On Tail Probabilities and First Passage Time for Fractional Brownian Motion, "Mathematical Methods of Operations Research" nr 49, s. 335-354.
• Michna Z. (2002), Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego, AE, Wrocław.
• Norros I. (1997). Four Approaches to the Fractional Brownian Storage, [w:] Fractals in Engineering, Springer, Berlin-Heidelberg-New York.
• Piterbarg V.I., Romanova T.A. (2002), Numerical Estimation of the Pickands ' Constant, Preprint.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. (1999), Stochastic Processes for Insurance and Finance, John Wiley. New York.