Operational Risk in Banks - Revolution or Regulatory Evolution

• Autorzy: Jan Koleśnik

Warianty tytułu

Ryzyko operacyjne w bankach - rewolucja czy ewolucja regulacyjna

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The aim of the article is to compare the methods of calculating capital requirement for operational risk in the banks with the new approach announced by the Basel Committee in December 2017. The analysis also demonstrated that the new rules are a genuine revolution in the field of comparability of capital requirements between all banks and evolution in the methodology of its calculation. Introduction of a single method of calculation of capital requirements for all banks instead of four methods and five variants of their combination applied so far will provide real comparability of capital requirements between banks for all stockholders. Considerable discretion of bank supervision, which allowed for unfounded interference with the method used by the bank, will also be eliminated. What is important, the new method - as compared to most of the methods used so far - will take into account data reflecting real bank exposure to operational losses(original abstract)

Celem artykułu jest porównanie obecnie stosowanych metod wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w bankach z nowym podejściem ogłoszonym przez Komitet Bazylejski w grudniu 2017 r. Analiza pozwoliła wykazać, że nowe zasady są rewolucją w zakresie porównywalności wymogów kapitałowych pomiędzy wszystkimi bankami oraz ewolucją w zakresie samej metodologii ich obliczania. Wprowadzenie jednej metody obliczania wymogu dla wszystkich banków zamiast dotychczasowych czterech metod oraz pięciu wariantów możliwości ich łączenia stworzy rzeczywistą porównywalność wyznaczonego wymogu pomiędzy bankami dla wszystkich interesariuszy. Wyeliminowana zostanie także dotychczasowa uznaniowość ze strony nadzoru bankowego, która powodowała możliwość niemerytorycznej ingerencji w stosowaną przez bank metodę. Co ważne, nowa metoda w porównaniu z większością obecnie stosowanych metod umożliwi wreszcie uwzględnienie danych o rzeczywistej ekspozycji banku na straty operacyjne(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Operational risk; Banks

PL

Ryzyko operacyjne; Banki

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2018
• Numer: nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
• Strony: 168--178

Twórcy

autor

Jan Koleśnik

• SGH Warsaw School of Economics

Bibliografia

• Bank Pekao, 2017, Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. według stanu na 30 czerwca 2017 roku, Warszawa.
• Basel Committee on Banking Supervision, 2006, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version, Basel.
• Basel Committee on Banking Supervision, 2011, Progress Report on Basel III Implementation, Basel.
• Basel Committee on Banking Supervision, 2017a, Basel III: Finalising post-crisis reforms, Basel.
• Basel Committee on Banking Supervision, 2017b, Basel III Monitoring Report. Results of the Cumulative Quantitative Impact Study, Basel.
• Feria-Domínguez J.M., Jiménez-Rodríguez E., Sholarin O., 2015, Tackling the over-dispersion of operational risk: Implications on capital adequacy requirements, The North American Journal of Economics and Finance, vol. 31, pp. 206-221.
• Peña A., Bonet I., Lochmuller C., Chiclana F., Góngora M., 2018, An integrated inverse adaptive neural fuzzy system with Monte-Carlo sampling method for operational risk management, Expert Systems with Applications, vol. 98, pp. 11-26.
• PKO Bank Polski, 2017, Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, Warszawa.
• Regulation (EU) No 575/2013 of The European Parliament and of The Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012, Official Journal of the European Union L 176/1.
• Wagner S.M., Mizgier K.J., Papageorgiou S., 2017, Operational disruptions and business cycles, International Journal of Production Economics, vol. 183, part A, pp. 66-78.
• Zaleska M. (ed.), 2015, Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

10.15611/pn.2018.509.14