PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 4, t. 336 | 7--22
Tytuł artykułu

The Application of Bühlmann-Straub Model with Data Correction for the Estimation of Net Premium Rates in Bonus-Malus Systems of the Motor Third Liability Insurance

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie modelu Bülmanna-Strauba z korektą danych do estymacji stawek składki netto w systemach bonus-malus ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z elementów procesu taryfikacji w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest system bonus-malus. Uwzględnia on w składce "szkodowość" ubezpieczonego przez zwyżki i zniżki składki bazowej, nazywane stawkami składki netto. Celem artykułu jest zaproponowanie metody estymacji stawek składki netto w klasach bonus-malus portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC osób fizycznych. Do szacowania składki wykorzystano model Bülmanna-Strauba. W celu poprawy wiarygodności oszacowanych stawek składki dokonano korekty danych w klasach ze zwyżką składki. Przykład zastosowania metody zaprezentowano na podstawie danych uzyskanych z jednego z towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku, które zastrzegło sobie anonimowość.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the elements used in the process of tariff calculation of premiums in motor liability insurance is a bonus-malus system. This systems takes into account the "claims ratio" by means of increases and discounts of the base premium called net premium rates. The aim of this work is to propose an estimation method of the net premium rates in the bonus-malus classes of the motor third-party liability insurance portfolio of individuals. The Bühlmann-Straub model was used for the premium estimation. In order to improve the credibility of the estimated premium rates, a data correction in the classes with premium increase was preformed. An example of the application of the new method is presented based on the data obtained from one of the insurance companies operating on the Polish market, which has reserved the right to stay anonymous.(original abstract)
Rocznik
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Łódź, Poland
Bibliografia
  • Antonio K., Valdez E. (2012), Statistical concepts of a priori and a posteriori classification in insurance, "AStA Adv Stat Anal", vol. 96, pp. 187-224.
  • Bühlmann H. (1967), Experience Rating and Credibility, "ASTIN Bulletin", vol. 4(3), pp. 199-207.
  • Bühlmann H., Straub E. (1970), Glaubwürdigkeit für Schadensätze, "Mitteilungen der Vereiningung scheizerischer Vesicherungsmathematiker", p. 111-133.
  • Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman Hall, London.
  • Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.F. (2007), Actuarial Modelling of Claim Counts. Risk classification, Credability and Bonus-Malus Systems, J. Wiley Sons, Chichester.
  • Jasiulewicz H. (2005), Teoria zaufania. Modele aktuarialne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001), Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston.
  • Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. (2006), Metody aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Krzyśko M. (1996), Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  • Lemaire J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston.
  • Ostasiewicz W. (red.), (2000), Modele aktuarialne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2015 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016 r., www.knf.gov [dostęp: 5.10.2016].
  • Szymańska A. (2014), Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533480

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.