Obserwacje nietypowe - przypadek wielowymiarowy

• Autorzy: Stanisław Heilpern

Warianty tytułu

Outliers - Multidimensional Case

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca jest poświęcona badaniu nietypowych obserwacji wielowymiarowych. Jest to praca przeglądowa stanowiąca dalszy ciąg pracy dotyczącej danych jednowymiarowych. W pracy będziemy się zajmować wykrywaniem wielowymiarowych obserwacji nietypowych, dokładnie - obserwacji odstających, oraz opiszemy odporne metody estymacji charakterystyk wielowymiarowych rozkładów opisujących populację. Przypomnijmy, że w obserwacje nietypowe, różniące się od pozostałych, zostały podzielone na obserwacje, których wartości zostały błędnie podane, oraz na obserwacje odstające, poprawne, ale pochodzące z populacji innej niż zasadnicza część obserwacji, nazywana rdzeniem. W naszej pracy będziemy się zajmowali obserwacjami odstającymi. (fragment tekstu)

EN

The paper is devoted to the outliers in multivariate data. It reviews selected methods of the detection of the multidimensional outliers. These are the methods based on the statistical inference using Mahalanobis distance and the preference relations and based on the descriptive and graphical methods. The robust estimation of the vector location and the covariance matrix, weakly reacting to the outliers, are studied. The Huber's, Gnanadesikan-Kettenring's and Cambell's methods are presented and the affine invariant estimators obtained by the minimum volume ellipsoid and the minimum covariance matrix determinant methods are studied.
The paper contains the examples illustrating presented methods. There are two tables with the critical values of the statistical tests used to the detection of the multidimensional outliers in the appendix. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Obserwacje nietypowe

EN

Outliers

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 1097 Statystyka ekonomiczna
• Strony: 68--87

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

Bibliografia

• Barnett V., Levis T., Outliers in Statistic Data (3 wyd.), J. Wiley & Sons, Chichester 1995.
• Hampel F.R., Ronchetti E.M., Rousseeuw P.J., Stahel W.A., Robust Statistics, J. Wiley & Sons, New York 1986.
• Hebak P., Hustopecky J., Vicerazmeme statisticke metody s aplikacemi, SNTL/Alfa, Praha 1987.
• Heilpem S., Nietypowe realizacje jednowymiarowych zmiennych losowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1097, AE, Wrocław 2005.
• Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993.
• Lopuhaa H.P., Rousseeuw P.J.: Breakdown Points of Affine Equivariant Estimators of Multivariate Location and Covariate Matrices, "The Annals of Statistics", 19 (1991), s. 229-248.
• Miszczak W., Statystyczne metody analizy danych. Materiały do ćwiczeń. AE, Wrocław 1999.
• Rocke D.M., Woodruff D.L.: Identification of Outliers in Multivariate Data. "JASA", 91 (1996), s. 1047-1061.
• Rousseeuw P.J., van Driessen K., A Fast Algorythm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. "Technometrics", 41 (1999), s. 212-223.
• Rousseeuw P.J., van Zomeren B.C., Unmasking Multivariate Outliers and Leverage Points. "JASA", 85 (1990), s. 633-639.
• Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1998.