Warianty tytułu
The Structures of Time Series of the Property Insurance
Języki publikacji
Abstrakty
Z przeprowadzonych badań wynika, że spodziewany wzrost zainteresowania ubezpieczeniami po przykrych doświadczeniach spowodowanych powodzią nie miał miejsca. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być bardzo różne - od czysto psychologicznych, takich jak niechęć, do powierzania opieki nad majątkiem instytucjom, i to odpłatnie, przeświadczenie, że katastrofy zdarzają tak rzadko, że w najbliższym czasie nic złego się nie wydarzy itp. Inną kwestią jest koszt owych ubezpieczeń. Nie można pominąć również braku wiedzy na temat możliwości ubezpieczenia się od następstw zdarzeń losowych. Nie bez znaczenia jest również to, że przedmiotem zainteresowania były ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem firmy, która nie ma zasięgu ogólnopolskiego, a na terenach objętych jej działaniem skutki powodzi nie były tak dotkliwe jak np. we Wrocławiu.
Podsumowując badanie, należy stwierdzić, że w grupie ubezpieczeń majątkowych przełomowym punktem był przede wszystkim luty 1996 r., a ponadto dla niektórych szeregów październik tego roku był miesiącem, w którym obserwowano znaczne zmiany liczby zawieranych ubezpieczeń. Kolejne punkty czasowe, mające znamiona punktów zwrotnych, to styczeń 1997 r. (UM), październik 1996 r. (MO), listopad 1999 r. (MO) oraz styczeń 2001 r. (MO). Jak widać, najbardziej zróżnicowany był szereg ubezpieczeń od szkód powodowanych żywiołami MO.
Konstatacja ta wprawdzie w części (ale jednak) potwierdza założenie wstępne przeprowadzonego badania o występowaniu w szeregach ubezpieczeń majątkowych punktów zmian struktury.
Wydaje się, że zasygnalizowane tu badania należy kontynuować, korzystając z bardziej rozwiniętych metod analizy, np. bazujących na modelach częściowo zintegrowanych. (fragment tekstu)
Podsumowując badanie, należy stwierdzić, że w grupie ubezpieczeń majątkowych przełomowym punktem był przede wszystkim luty 1996 r., a ponadto dla niektórych szeregów październik tego roku był miesiącem, w którym obserwowano znaczne zmiany liczby zawieranych ubezpieczeń. Kolejne punkty czasowe, mające znamiona punktów zwrotnych, to styczeń 1997 r. (UM), październik 1996 r. (MO), listopad 1999 r. (MO) oraz styczeń 2001 r. (MO). Jak widać, najbardziej zróżnicowany był szereg ubezpieczeń od szkód powodowanych żywiołami MO.
Konstatacja ta wprawdzie w części (ale jednak) potwierdza założenie wstępne przeprowadzonego badania o występowaniu w szeregach ubezpieczeń majątkowych punktów zmian struktury.
Wydaje się, że zasygnalizowane tu badania należy kontynuować, korzystając z bardziej rozwiniętych metod analizy, np. bazujących na modelach częściowo zintegrowanych. (fragment tekstu)
The aim of the article is to investigate the structure of time series representing insurances contracted by the chosen insurance consulting company. The distinction between life and property insurances is especially important. The analysis embraces problems of non-stationarity and seasonality of these processes, but the most important is the location or the turning points. It has a special meaning in the context of the disastrous flood, which took place in Poland in 1997. The analysis should answer whether such event affected the quantity of insurance contracts. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
78--88
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Charemza W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
- Green W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall International, Inc., Fourth Edition, 2000.
- Hendry D.F., Doomik J.A., Empirical Econometric, Modelling Using PC Give, vol. I, Timberalake Consultants Ltd., London 2001.
- Krauze K., Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji szeregów czasowych w warunkach występowania załamań strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
- Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
- Maddala G.S., Kim I., Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge Uniersity Press, Cambridge 1998.
- Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
- Sojka T., Analiza zmian struktury ubezpieczeń majątkowych i życiowych na przykładzie firmy Konzeption, praca magisterska, AE, Katowice 2003.
- Stock J.H., Watson M.W., Introduction to Econometrics, Addison Wesley, Boston 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533603
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.