Pomiar ryzyka IT w przedsiębiorstwie

• Autorzy: Leonard Rozenberg , Magdalena Kieruzel

Warianty tytułu

Measurement of Risk It in a Firm

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono adaptacją metodyki używanej do oceny ryzyka kredytowego do celów określenia ryzyka wdrożenia systemu informatycznego. Jest to tekst metodyczny, w którym zauważa się, że efektywna kontrola ryzyka wymaga różnych form pomiaru tego ryzyka, w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa i obszaru informatyzacji. Dla oceny ryzyka IT w wymiarze wartościowym (liczbowym) zaproponowano użycie miar, znanych z teorii ryzyka finansowego, a w szczególności ekspozycji na ryzyko, stopy straty i odzyskania oraz wartości oczekiwanej ryzyka operacyjnego.(abstrakt oryginalny)

EN

An adaptation of methodology used to defining the credit risk to aims of defining the risk of accustoming a computer system was shown in the article. It is methodological text which, they notice that the effective risk control requires different forms of the risk measurement, in depending on characteristics of the enterprise and area of the computerization. For the estimation of the IT risk in the valuable dimension (numerical) using the measures from the theory of the financial risk particularly the exhibition by losses to the risk, feet and retrieving and expected value of the operating risk were proposed.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko w przedsiębiorstwie; Przedsiębiorstwo

EN

Risk management; Enterprise risk; Enterprises

• Czasopismo: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
• Rocznik: 2010
• Tom: 28
• Strony: 248--255

Twórcy

autor

Leonard Rozenberg

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

autor

Magdalena Kieruzel

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• [1]Araten M., Conceptual Framework for Economic Capital Models and Required Inputs, w: praca zbiorowa pod red. A. Dev, Economic Capital. A Practitioner Guide, Risk Book, Londyn 2004, s. 31.
• [2]Araten M., Conceptual Framework for Economic Capital Models and Required Inputs, w: praca zbiorowa pod red. A. Dev, Economic Capital. A Practitioner Guide, Risk Book, Londyn 2004, s. 16.
• [3]Credit risk modeling: Current practices and applications, Basle Committee on Banking Supervision, Bazylea 1999, s. 96.
• [4]CreditMetrics™- Technical Document, J.P. Morgan, Nowy Jork 1997, s. 60.
• [5]Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, w: "Materiały i Studia" nr 164, NBP, Warszawa 2003, s. 17.
• [6]Frye J., Recovery Risk and Economic Capital, w: praca zbiorowa pod red. A. Dev, Economic Capital. A Practitioner Guide, Risk Book, Londyn 2004, s. 31.
• [7]Gątarek D., R. Maksymiuk, M. Krysiak, Ł. Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 99.
• [8]Waine P., O. Zakharow, Achieving Credit Risk Measurement Best Practice, w: "The Risk Desk" 2004, vol. IV, nr 3.