MREL a polski sektor bankowy

• Autorzy: Magdalena Kozińska

Warianty tytułu

MREL vs. Polish Banking Sector

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W wyniku pokryzysowych modyfikacji przepisów regulujących działalność banków objęto je nowym wymogiem w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych. Został on wprowadzony, aby zapewnić źródła finansowania strat banku na wypadek jego upadłości. Celem artykułu jest przybliżenie zasad określania wymogu MREL oraz ocena jego wpływu na banki działające w Polsce. Dla jego osiągnięcia zaprezentowane zostaną najważniejsze przepisy dotyczące kalkulacji MREL (w tym przyjęte przez BFG). W dalszej części artykułu zostaną przedstawione ogólne informacje na temat sektora bankowego w Polsce, szacunkowe wielkości wymogu MREL (dla wybranych banków działających w Polsce, ocenianych przez KNF jako systemowe). Na podstawie dostępnych danych wyliczono także potencjalne niedobory instrumentów finansowych zaliczanych do spełnienia wymogu, które banki będą musiały zniwelować, aby spełnić wymagania w zakresie MREL.(abstrakt oryginalny)

EN

As a result of post-crisis amendments of the regulations regarding the functioning of banks, these entities are now subject to a new requirement for own funds and eligible liabilities. It was introduced to provide sources of financing the bank's losses in the event of its bankruptcy. The aim of the article is to present the rules for determining the MREL requirement and to assess its impact on banks operating in Poland. For its achievement, the most important provisions regarding the MREL calculation (including those adopted by BFG) will be presented. In the further part of the article general information on the banking sector in Poland will be presented, as well as estimated MREL requirements (for selected banks operating in Poland, assessed by the KNF as systemic). On the basis of available data, potential shortages of financial instruments (classified as meeting the MREL requirements) that banks will have to issue in order to meet the MREL requirements were also calculated.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Stabilność finansowa; Bezpieczeństwo

EN

Banks; Financial sustainability; Security

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2018
• Numer: nr 531 Bankowość i rynki finansowe
• Strony: 253--265

Twórcy

autor

Magdalena Kozińska

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• BFG, 2017a, Metodyka wyznaczania poziomu MREL, https://www.bfg.pl/2017/07/21/metodologia-wyznaczania- poziomu-mrel-dla-bankow-komercyjnych/(10.01.2018).
• BFG, 2017b, Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna październik 2017, https://www.bfg. pl/wp-content/uploads/2017/12/Informacja_miesi%C4%99czna_2017.10_www.pdf (04.01.2017).
• Center for Financial Professionals, 2017, TLAC and MREL: Building a new layer in the bank capital structure, https://www.cefpro.com/tlac-and-mrel-building-a-new-layer-in-the-bank-capital-structure/ (10.01.2018).
• CRR, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR).
• Czapiewski P., 2012, Organizacja emisji akcji, [w:] Bankowość korporacyjna, red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa.
• Czapiewski P., 2013, Obligacje - rodzaje, rentowność i ryzyko, [w:] Oszczędzam i inwestuję, red. P. Niedziółka, Wydawnictwo Naukowe ePrzedsiębiorczość, Gniezno.
• EBA, 2017a, Risk Dashboard, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1981506/EBA+Dashboard+-+ Q2+2017.pdf/a7736ea3-6054-4397-a2b7-d34493dbc168 (04.01.2018).
• EBA, 2017b, Quantitative Update of the EBA MREL Report, http://www.eba.europa.eu/documents/ 10180/1720738/Quantitative+update+of+the+EBA+MREL+Report.pdf (10.01.2018).
• ECB, 2017, ECB publishes Consolidated Banking Data for end of 2016, Press release, https://www.ecb. europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr170628.en.html (04.01.2018).
• Gil S., 2017, Rynek obligacji rośnie. Pokazujemy liczby i przyczyny, https://www.bankier.pl/wiadomosc/ Rynek-obligacji-rosnie-Pokazujemy-liczby-i-przyczyny-7515891.html (10.01.2018).
• Gospodarowicz M., 2013, Banking union and its potential implications for the banking sector in Poland (Unia bankowa i jej potencjalne skutki dla system bankowego w Polsce), [w:] Socialno ekonomiczni problem suczasnogo period Ukrainy (Współczesne problem społeczno-ekonomiczne Ukrainy), red. B.S. Kravciv, University of Banking of the National Bank of Ukraine, Kiev.
• Haitong Bank, 2017, Polski rynek obligacji korporacyjnych wciąż ma bardzo duży potencjał do rozwoju, https://wiadomosci.stockwatch.pl/haitong-bank-polski-rynek-obligacji-korporacyjnych-wciaz- -ma-bardzo-duzy-potencjal-do-rozwoju,obligacje,203450 (10.01.2018).
• KNF, 2017, Dane miesięczne sektora bankowego - październik 2017, https://www.knf.gov.pl/?article- Id=56224&p_id=18 (04.01.2018).
• KNF, 2018, Przegląd adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, https:// www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_OSII_2017.pdf (10.01.2018).
• Koleśnik J., 2011, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
• Koleśnik J., 2014, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa.
• Kozińska M., 2018, Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
• Smaga P., 2012, Powiązania między sektorem bankowym a kryzysem zadłużeniowym w strefie euro, Bezpieczny Bank, nr 3(48).
• SRB, 2017, Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) SRB Policy for 2017 and Next Steps, https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/item_1_-_public_version_mrel_policy_-_ annex_i_-_plenary_session.pdf (03.01.2018).
• Standard and Poor's, 2018, Market Intelligence Platform. Statista, 2018.
• Szczepańska O., 2015, MREL and TLAC i.e. How to increase the loss absorption capacity of banks, Bezpieczny Bank, nr 3(60).
• Ślązak E., 2011, Efektywność transformacji terminów kapitału przez banki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 171, Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki. Ba nkowość, red. A. Gospodarowicz, Wrocław.
• Zaleska M., 2015, Wyzwania przed unijnym sektorem bankowym, [w:] W kierunku nowego ładu świata finansów, red. J. Nowakowski, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
• Zaleska M., 2016, Ryzyko bankowe - zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej, [w:] Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania, red. T. Czerwińska, K. Jajuga, C.H. Beck, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

10.15611/pn.2018.531.23