Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną

• Autorzy: Dominik Kudyba
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Główny nacisk w niniejszej monografii położono ma wspomaganie decyzji podejmowanych w trakcie procesu sprzedaży i zakupu energii elektrycznej na punktach styku potencjalnych sprzedawców i klientów. Celem jest wypracowanie podejścia analitycznego dotyczącego problematyki decyzji zakupowych i sprzedażowych na rynku energii elektrycznej. rozważane są odrębne problemy łączące interesy obu stron, każdy zilustrowany studium przypadku lub analizą empiryczną. studia przypadków oraz wspomniana analiza opierają się na danych rzeczywistych oraz ilustrują, jak można usprawnić wspomaganie procesów decyzyjnych w omawianych problemach.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Energia elektryczna; Modelowanie matematyczne; Zakup; Sprzedaż; Studium przypadku

EN

Electric power; Mathematical modeling; Purchasing; Sale; Case study

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2017
• Strony: 115

Twórcy

autor

Dominik Kudyba

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Alarcon-Rodriguez A., Ault G., Galloway S., 2010, Multi-objective planning of distributed energy resources: A review of the state-of-the-art, "Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews", 14, s. 1353-1366.
• Antunes C.H., 2013, Multi-objective optimization and multi-criteria decision analysis in the energy, sector, European Working Group "Multiple Criteria Decision Aiding" Series 3, No 28.
• Azevedo F., Vale Z., 2005, Optimal short-term contract allocation using particle swarm optimization, Proceedings of the 6th WSEAS Int. Conf, on EVOLUTIONARY COMPUTING, Lisbon, Portugal, s. 207-213.
• Banos R., Manzano-Agugliaro F., Montoya F.G., Gil C., Alcayde A., Gómez J" 2011, Optimization methods applied to renewable and sustainable energy: A review, "Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews", 15, s. 1753-1766.
• Barron H., Schmidt C.P., 2002, Sensitivity analysis of additive multi attributes value models, "Operations Research", 46(1), s. 122-127.
• Bartess R.M., Harbaugh J.D., 1990, Interviewing, counseling and negotiating, Little Brown & Co Law & Business, Boston.
• Bobric E.C., 2008, Load analysis in electric distribution network using statistical methods, International Conference on Applied Economics - ICOAE.
• Bollinger J., 2001, Bollinger on Bollinger Bands, McGraw-Hill.
• Boroumand R.H., Goutte S., Porcher S., Porcher T., 2015, Hedging strategies in energy markets: The case of electricity retailers, "Energy Economics", 51, s. 503-509.
• Borsucki D., 2003, KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. wielozakładowe przedsiębiorstwo na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, CIRE, http://www.cire.pl/ item, 1110,2,0,0,0,0,0,katowicki-holding-weglowy-sa-wielozakladowe-przedsiebiorstwo-na-konkurencyjnym-rynku-energii-elektrycznej.html [dostęp: 11.03.2016].
• Brams S.J., 1990, Negotiation games: Applying game theory to bargaining and arbitration, Routledge, New York.
• Brazier F., Comelissena F., Gustavssonb R., Jonkera C.M., Lindebergb O., Polaka B., Treura J., 2002, A multi-agent system performing one-to-many negotiation for load balancing of electricity use, "Electronic Commerce Research and Applications", Vol. 1, Iss. 2, Summer, s. 208-224.
• Bunn W.D., 2004, Modeling prices in competitive electricity markets, John Wiley & Sons.
• Carrion M., Conejo A.J., Arroyo J.M., 2007, Forward contracting and selling price determination for a retailer, "IEEE Trans. Power Syst.", 22 (4), s. 2105-2114.
• Chełpa S., 2000, Negocjacje w biznesie. Kluczowe zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Poznaniu/ Wydawnictwo Terra, Poznań.
• Churchman C.W., Ackoff R.L., 1954, An approximate measure of value, "Journal of the Operations Research Society of America", 2 (1).
• Danielsson J., Zigrand J.-P., 2006, On time-scaling of risk and the square-root-of-time rule, "Journal of Banking and Finance", 30, s. 2701-2713.
• Daskalakis G., Markellos R.N., 2008, Are the European carbon markets efficient? "Review of Futures Markets", Vol. 17, No. 2, s. 103-128.
• Deng S.-J., Xu L., 2006, Electricity derivatives and risk management, "Energy", 31, Elsevier, s. 940-953.
• Deng S.-J., Xu L., 2009, Mean-risk efficient portfolio analysis of demand response and supply resources, "Energy", 34, Elsevier, s. 1523-1529.
• Denton M., Palmer A., and Masiello R., 2003, Managing market risk in energy, "IEEE Trans. Power Syst.", Vol. 18, No. 2, s. 494-502.
• Doman M., Doman R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
• Douglas A., 1957, The peaceful settlement of industrial and intergroup disputes, "Journal of Conflict Resolution", 1, s. 69-81.
• Duffie, D., Gray S. and Hoang P., 2004, Volatility in energy prices [w:] V. Kaminski (eds.), Managing energy price risk: The new challenges and solutions (3rd ed.), Risk Books, London.
• Filar W., Kąkol W., 2013, Znaczenie średnich ruchomych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na giełdzie, "Modern Management Review", Vol. XVIII, 20 (1), s. 31-41.
• Fisher R., Ury W., Patton B., 1996, Dochodząc do tak - negocjowanie bez poddawania się, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Flower A., 1991, Jak skutecznie negocjować? Petit, Warszawa.
• Ganczarek-Gamrot A., 2010, Pomiar ryzyka w systemie ceny jednolitej na towarowej giełdzie energii [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko'09, AE, Katowice.
• Gellings C.W., 1985, The concept of demand-side management for electric utilities, Proceedings of the IEEE, Vol. 73, Iss. 10.
• Geman H., 2008, Risk management in commodity markets: From shipping to agriculturals and energy, Wiley Finance.
• Gerda T., 1994, Optional forward contracts for electric power markets, "IEEE Transactions on Power Systems", Vol. 9 , Iss. 4.
• Gładysz B., 2009, Metoda określania wielkości kontraktów na energię elektryczną, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3, s. 19-26.
• Goldberg R., Read J., Altman A., Audouin R., 2007, Delta hedging energy portfolios: An exploratory study, Proceedings of the 40th Hawaii Conference on System Sciences.
• Gotham D., Muthuraman K., Preckel P., Rardin R., Ruangpattana S., 2009, A load factor based mean-variance analysis for fuel diversification, "Energy Economics", 31, Elsevier, s. 249-256.
• Goutte S., Oudjane N., Russo F., 2013, Variance optimal hedging for discrete time processes with independent increments. Application to electricity markets, "Comput J. Finance", 17 (2).
• Goutte S., Oudjane N., Russo F., 2014, Variance optimal hedging for exponential of additive processes and applications, "Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes", 86 (1), s. 147-185.
• Greening L.A., Bemów S., 2004, Design of coordinated energy and environmental policies: Use of multi-criteria decision-making, "Elsevier Energy Policy", 32, s. 721-735.
• Harris C., 2006, Electricity markets: Pricing, structures and economics, John Wiley & Sons.
• Hobbs B.F., Rijkers F.A.M., Boots M.G., 2005, The more cooperation, the more competition? A cournot analysis of the benefits of electric market coupling, "The Energy Journal JSTOR", Vol. 26, No. 4.
• Huisman R., 2009, An introduction to models for the energy market: The thinking behind econometric techniques and their application, RISKbooks.
• Huisman R., Mahieu R., Schlichter F., 2009, Electricity portfolio management: Optimal peak/offpeak allocations, "Energy Economics", 31, Elsevier, s. 169-174.
• Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer-Verlag, Berlin.
• Jajuga K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Jajuga K., 2009, Wprowadzenie do inwestycji finansowych. Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa.
• Jajuga K., Jajuga T., 1996, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• James T., 2007, Energy market. Price risk management and trading, Wiley.
• Kalai E., Smorodinsky M., 1975, Other solutions to Nash's bargaining problem, "Econometrica", 43, s. 513-518.
• Kaleta M., Pałka P., Toczyłowski E., Traczyk T., 2009, Electronic trading on electricity markets within a multi-agent framework, Computational Collective Intelligence. Semantic Web, Social Networks and Multiagent Systems, Vol. 5796 of the series Lecture Notes in Computer Science, s. 788-799.
• Kaminski V., 2004, Managing energy'price risk, Risk Publications.
• Kaminski V., 2005, Energy modeling. Advances in the management of uncertainty, Risk Publications.
• Keeney R.L., Raiffa H., 1976, Decisions with multiple objectives, Wiley, New York.
• Kersten G.E., Noronha S.J., 1999, WWW-based negotiation support. Design, implementation and use, "Decision Support Systems", 25 (2), s. 135-154.
• Kersten G., Michałowski W., Cray D., Lee I., 1991, An analytic basis for decision support in negotiations, "Naval Logistic Research", 38.
• Konarzewska-Gubała E., 1989, Bipolar, multiple criteria decision aid using the bipolar reference system, LAMSADE, Universite Paris IX, Cahiers et Documents.
• Kopańska-Bródka D., Wachowicz T., 2013, Postnegocjacyjna optymalizacja kompromisu negocjacyjnego [w:] Stanek S., Wachowicz T. (red.), Autonomiczne systemy negocjacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 138, s. 51-78.
• Kostkova K., Omelina L., Kyćina P., Jamrich P., 2013, An introduction to load management, "Elsevier Electric Power Systems Research", Vol. 95, s. 184-191.
• Krawiec F., 2012, Energia. Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju, Difin, Warszawa.
• Kudyba D., 2013, Fitting baseload and peakload futures contracts to future planned energy) demand, "Mathematical Economics", nr 9(16), Wroclaw.
• Kudyba D., 2013, Wielokryterialny model dopasowania zabezpieczenia planowanego zapotrzebowania odbiorcy na energię elektryczną [w:] Sikora W. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym, UE, Poznań.
• Kudyba D., 2014, Energy hedging using goal programming, "Multiple Criteria Decision Making", Vol. 9, UE, Katowice.
• Kudyba D., 2017, A model to support negotiations on the electricity market, "Multiple Criteria Decision Making", Vol. 11, UE, Katowice.
• Kudyba D., Zawistowski P., Zamasz K., 2012, Zarządzanie ryzykiem handlowym na rynku energii [w:] Trzaskalik T. (red.), Optymalizacja w praktyce, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, UE, Katowice.
• Kwon O., Shin J.M., Kim S.W., 2006, Context-aware multi-agent approach to pervasive negotiation support, "Expert Systems with Applications", No 31, s. 275-285.
• Lichota A., 2006, Prognozowanie krótkoterminowe na lokalnym rynku energii elektrycznej, Kraków (rozprawa doktorska), http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9746/ full.pdf [dostęp: 20.04.2014].
• Liu M., Wu F., 2007, Portfolio optimization in electricity markets, "Electric Power Systems Research", 77, Elsevier, s. 1000-1009.
• Loken E., 2007, Use of multicriteria decision analysis methods for energy planning problems, "Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews", 11, s. 1584- 1595.
• Lubnau T., Todorova N., 2015, Trading on mean-reversion in energy futures markets, "Energy Economics", Vol. 51, September, s. 312-319.
• Majumdar S., Chattopadhyay D., Parikh J., 1996, Interruptible load management using optimal power flow analysis, "IEEE Transactions on Power Systems", Vol. 11, Iss. 2.
• Marcinkowska M., 2009, Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa ii' polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk.
• Mastenbroek W., 1996, Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Meeus L., Vandezande L., Cole S., Belmans R., 2009, Market coupling and the importance of price coordination between power exchanges, "Elsevier Energy", Vol. 34, Iss. 3, s. 228-234.
• Memariani A., Amini A., Alinezhad A., 2009, Sensitivity analysis of simple additive weighting method (SAW): The results of change in the weight of one attribute on the final ranking of alternatives, "Journal of Industrial Engineering", 4, s. 13-18.
• Michalski D., Krysta B., Lelątko P., 2004, Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa.
• Mielczarski W., 2000, Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, ARE S.A., Warszawa.
• Mutanen A., Ruska M., Repo S., Jarventausta P., 2011, Customer classification and load profiling method for distribution systems, "IEEE Transactions on Power Delivery", Vol. 26, Iss. 3.
• Nasakkala E., Keppo J., 2005, Electricity load pattern hedging with static forward strategies, "IEEE Transactions on Power Systems", Vol. 9, No. 4, s. 1766-1773.
• Nash J., 1950, The bargaining problem, "Econometrica", 18, s. 155-162.
• Nęcki Z., 2000, Negocjacje w biznesie, "Antykwa", Kraków.
• Nilson S., 1996, Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG PRESS Warszawa.
• Opricovic S., 1998, Multicriteria optimization of civil engineering systems, Faculty of Civil Engineering, Belgrade.
• Osowski S., 2000, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
• Oum Y., Oren S., 2009, VaR constrained hedging offixed price load-following obligations in competitive electricity markets, "Risk and Decision Analysis", 1, IOS Press and the authors, s. 43-56.
• Oum Y., Oren S.S., 2010, Optimal static hedging of volumetric risk in a competitive wholesale electricity market, "Decision Analysis", Vol. 7, No. 1, s. 107-122.
• Oum Y., Oren S., Deng S., 2006, Hedging quantity risks with standard power options in a competitive wholesale electricity market, Wiley InterScience, s. 697-712.
• Paska J., 2007, Ekonomika w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
• Pindoriya N.M., Singh S.N., Singh S.K., 2010, Multi-objective mean-variance-skewness model for generation portfolio allocation in electricity markets, "Electric Power Systems Research", 80, s. 1314-1321.
• Pohekar S.D., Ramachandran M., 2004, Application of multi-criteria decision making to sustainable energy planning - a review, "Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews", 8, s. 365-381.
• Raiffa H., 1982, The art and science of negotiation, Harvard University Press, Cambridge.
• Raiffa H., 1953, Arbitration schemes for generalized two-person games [w:] Kuhn H.W., Tucker A.W. (eds.), Contributions to the theory of games, Vol. II, Princeton University Press, Cambridge (MA).
• Raiffa H., Richardson J., Metcalfe D., 2002, Negotiation analysis: the science and art of collaborative decision making, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA)-London.
• Roszkowska E., Wachowicz T., 2016, Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolters Kluwer, Warszawa.
• Rubin J.Z., Brown B.R., 1975, The social psychology of bargaining and negotiation, Academic Press, Orlando.
• Saaty T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
• Schoop M., Jertila A., List T., 2003, Negoisst, a negotiation support system for electronic business-to-business negotiations in e-commerce, "Data and Knowledge Engineering", 47, s. 371-401.
• Sen S., Yu L., and Gene T., 2002, Decision aids for scheduling and hedging (DASH) in deregulated electricity markets: A stochastic programming approach to power portfolio optimization, Proc. Winter Simulation Conf., Vol. 2, s. 1530-1538.
• Siddiqi S.N., 2000, Project valuation and power portfolio management in a competitive market, "IEEE Trans. Power Syst.", Vol. 15, No. 1, s. 116-121.
• Simanaviciene R., Ustinovichius L., 2010, Sensitivity analysis for multiple criteria decision making methods: TOPSIS and SAW, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 2, s. 7743-7744.
• Singh R., Pal B.C., Jabr R.A., 2010, Statistical representation of distribution system loads using Gaussian mixture model, "IEEE Transactions on Power Systems", Vol. 25, Iss. 1.
• Soofi E.S., 1990, Generalized entropy based weights for multi attribute value models, "Operations Research", 38, s. 362-363.
• Stoft S., 2002, Power system economics: Designing markets for electricity, IEEE Press/Wiley-Interscience.
• Szczygieł L., 2001, Jaki model rynku energii? Seria wydawnicza "Biblioteka Regulatora", Warszawa, http://www.ure.gov.pl/pl/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/jaki- model-rynku-energ [dostęp: 29.11.2015].
• Trzaskalik T. (red.), 2014, Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
• Trzpiot G. (red.), 2010, Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.
• Trzpiot G., 2008, Wybrane modele oceny ryzyka. Podejście nieklasyczne, AE, Katowice.
• Unger G., 2002, Hedging strategy and electricity contract engineering, dissertation of Swiss Federal Institute of Technology Zurich, http://www.risklab.cli/dmath/ research/groups/ifor/publ icat ions/2002_di ssunger. pdf [20.02.2013].
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348.
• Wachowicz T., 2006, E-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
• Wachowicz T., 2013, Metody wielokryterialne we wspomaganiu prenegocjacyjnego przygotowania negocjatorów, UE, Katowice.
• Wachowicz T., Brzostowski J., Roszkowska E., 2012, Reference points-based methods in supporting the evaluation of negotiation offers, "Operations Research and Decisions", No. 4.
• Wang J.J., Jing Y.Y., Zhang C.F., Zhao J.H., 2009, Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making, "Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews", 13, s. 2263-2278.
• Wang M.-J., 2005, Load management and demand side management in electricity market environment, "Power System Technology", No. 5.
• Wang Y., Wu Ch., 2012, Forecasting energy market volatility using GARCH models: Can multivariate models beat univariate models! "Energy Economics", Vol. 34, Iss. 6, s. 2167-2181.
• Weron A., Weron R., 2009, Inżynieria finansowa: Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, WNT, Warszawa.
• Weron R., Staskiewicz S., Talar P., 2000, Zastosowanie VaR na rynku energii, "Rynek Terminowy", nr 9/3/00.
• Xu J., Luh P.B., White F.B., Ni E., Kasiviswanathan K., 2006, Power portfolio optimization in deregulated electricity markets with risk management, "IEEE Transactions on Power Systems", Vol. 21, No. 4, November.
• (www 1) Encyklopedia PWN: http://encyklopedia.pwn.pl/.
• (www 2) ENEGRUPA Sp. z o.o., spółka obsługująca platformę grupowych negocjacji w zakresie energii elektrycznej: www.enegrupa.pl [dostęp: 22.03.2016].
• (www 3) Negocjacje ze sprzedawcą energii elektrycznej, http://tech.money.pl/energia-i- ekologia/artykul/negocj acj e-ze-sprzedawca-energii- elektrycznej,254,0,1644286.html [dostęp: 6.11.2015].
• (www 4) Towarowa Giełda Energii S.A.: http://www.tge.pl.