Liczby pseudolosowe a symulacyjna wycena opcji

• Autorzy: Tomasz Oczadły

Warianty tytułu

Pseudo Random Numbers in Financial Option Valuation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono zagadnienie generowania liczb pseudolosowych oraz opisano symulacyjną metodę wyceny opcji. Zwrócono uwagę na wpływ metod generowania liczb pseudolosowych na wycenę opcji.

EN

The main purpose of his article is to show the differences between methods of generating random numbers. To test this methods for using them in process of pricing option contracts, I've used idea of control methods test to compare this algorithms of producing random numbers. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Wycena opcji

EN

Options; Options pricing

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 1088, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
• Strony: 56--64

Twórcy

autor

Tomasz Oczadły

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Moler C., Random Thoughts, www.mathworks.com, 1995.
• Gentle J.E., Haerdle W., Mori Y., Handbook of Computational Statistics, Springer-Verlag 2004.
• Glasserman P., Monte Carlo Methods in Financial Engineering, John Wiley & Sons, Inc. 2002.
• Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
• Jankowska J., Jankowski M., Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 2, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.
• Jäckel P., Monte Carlo Methods in Finance, Springer-Verlag, 2003.
• Knüsel L., On the Reliability of Microsoft Excel Xp for Statistical Purposes, www.stat.unimuenchen.de/_knuesel7elv/excelxp.pdf.
• Knuth D., The Art of Computer Programming, Volume 2 Seminumerical Algorithms, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts 1981.
• L'Ecuyer P., Good Parameter Sets for Combined Multiple Recursive Random Number Generators, "Operations Research" 1999, nr 47(1).
• Maksymiuk R., Gątarek D., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
• Palczewski A., Równania różniczkowe zwyczajne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999.
• Sobol I.М., A Primer for the Monte Carlo Method, CRC Press, Boca Raton 1994.
• Zieliński R., Metody Monte Carlo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.
• Zieliński R., Komputerowe generowanie liczb pseudolosowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.