PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1088, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 | 92--99
Tytuł artykułu

Simulations of Insurance Losses Using Pareto Quantile Function

Warianty tytułu
Symulacja strat w ubezpieczeniach z zastosowaniem funkcji kwantylowych rozkładu Pareto
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł dotyczy zastosowania rozkładu Pareto w modelowaniu strat w ubezpieczeniach. Autorzy opisują właściwości tego rozkładu, szczególnie na potrzeby modelowania strat z zastosowaniem funkcji kwantylowych. Rozważania teoretyczne są zilustrowane przykładem empirycznym z zakresu ubezpieczeń wypadkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The conditions under which claims in non-life insurance are performed allow us to consider the claim amounts to be samples from specific heavy-tailed probability distributions.
Pareto distribution is often used as a model for insurance losses. This paper describes its very good properties for modelling of loss distribution using quantile functions and simulations of the largest losses. Process of modelling and simulation has been illustrated on the sample of observed claim size data in accident insurance. We apply the process of modelling that was presented in our last year article.(fragment of text)
Twórcy
  • University of Economics in Bratislava, Slovakia
autor
  • University of Economics in Bratislava, Slovakia
Bibliografia
  • Currie I.D., Loss Distributions, Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries, London and Edinburgh 1993.
  • Gilchrist W.G., Modelling with Quantile Distribution Functions, "Journal of Applied Statistics" 1997, vol. 24, nr 1, pp. 113-122.
  • Gilchrist W.G., Statistical Modelling with Quantile Functions, Chapman & Hall / CRC, London 2000.
  • Pacáková V., Sodomová E., Modelling with Quantile Distribution Functions, "Ekonomika a Informatika" 2003, nr 1, pp. 30-44.
  • Pacáková V., Šoltés E., Modelling and Simulations of the Extreme Losses Using Quantile Functions, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1037, AE, Wrocław 2004, pp. 91-99.
  • Sipková L'., Zovšeobecnené lambda rozdelenie a odhad jeho parametrov, "Ekonomika a Informatika" 2004, nr 1, pp. 107-128.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.