Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych

• Autorzy: Stanisław Wanat

Warianty tytułu

Modelling Surplus Process of Non-Life Insurer

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ramach projektu "Solvency II" Komisja Europejska zaproponowała zmiany w podejściu do oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Obowiązujący do tej pory system, bazujący głównie na ocenie norm ilościowych, proponuje ona zastąpić systemem, w którym podstawowym elementem nadzoru ubezpieczeniowego będzie ocena jakości zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Zmiana ta sprawi, że zakłady ubezpieczeń będą zmuszone do samodzielnego wypracowania wewnętrznych systemów zarządzania ryzykiem oraz do wykazania przed nadzorem ubezpieczeniowym, że metody te gwarantują panowanie nad ryzykiem towarzyszącym ich działalności, a tym samym gwarantują ich wypłacalność. Zasadniczym elementem takich systemów powinny być moduły służące do modelowania i symulacji podstawowych zmiennych określających wypłacalność ubezpieczyciela. W dalszej części pracy zostanie przedstawiony sposób modelowania jednej z takich zmiennych, jaką jest fundusz nadwyżkowy (surplus). (fragment tekstu)

EN

The European Commission is developing new rules (so-called Solvency II) for insurance companies. Under this concept, an insurer is allowed to verify its solvency by using an internal risk management model previously approved by regulatory authority. In this paper we presents such an internal approach for modelling the surplus process of non-life insurer. The proposed model uses a simulation technique and is based on dynamic financial analysis. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia majątkowe; Zarządzanie ryzykiem

EN

Property insurance; Risk management

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 1088, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
• Strony: 320--328

Twórcy

autor

Stanisław Wanat

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Bijak W., Zewnętrzna ocena zakładu ubezpieczeń, [w:] J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom III - przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa 2003.
• Blum P., Dacorogna M., Dynamic Financial Analysis - Understanding Risk and Value Creation in Insurance, [w:] J. Teugels, B. Sundt (red.), Encyclopedia of Actuarial Science, John Wiley&Sons 2003.
• Cummins J.D., Derrig R.A., Classical Insurance Solvency Theory, Kulwer Academic Publishers, Finland 1988.
• Cummins J.D., Derrig R.A., Financial Models of Insurance Solvency, Kulwer Academic Publishers, United Kingdom 1989.
• Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman&Hall 1994.
• Kaufmann R., Gadmer A., Klett R., Introduction to Dynamic Financial Analysis, "ASTIN Bulletin" 2001, 31(1), s. 213-249.
• Ronka-Chmielowiec W., Modelowanie ryzyka w ubezpieczenia, AE, Wrocław 2003.
• Savelli N., A Risk Theoretical Model for Assessing Solvency Profile of a General Insurer, XXXIV ASTIN Colloquium, 24-27 sierpnia, Berlin 2003.
• Szkarłat A., Metoda ALM w ubezpieczeniach majątkowych - rozważania teoretyczne, [w:] W. Sułkowska (red.), Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, AE, Kraków 2003.
• Wanat S., Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach z wykorzystaniem dynamicznej analizy finansowej, [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków 2004 (w druku).
• Wieteska S., Metoda ALM i zastosowanie w ubezpieczeniach na zrycie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2001, nr 5, 6, Warszawa.