Dobór progów łączenia strat pochodzących z różnych źródeł w ryzyku operacyjnym

• Autorzy: Marek Karwański , Urszula Grzybowska

Warianty tytułu

The Strategies of Combining Loss Data from Different Sources in Operational Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Banki do obliczeń ryzyka operacyjnego wykorzystują metodologię LDA (Loss Distribution Approach) polegającą na estymacji rozkładów prawdopodobieństwa strat. Rozkłady hybrydowe są bardzo atrakcyjną alternatywą dla wieloparametrycznych modeli rozkładów stosowanych w praktyce. Tym niemniej rodzą szereg problemów natury technicznej. Na podstawie przykładów przeliczonych w artykule zaprezentowane zostały rozwiązania w dziedzinie budowy estymatorów, które mogą być stosowane w praktyce.(abstrakt oryginalny)

EN

Banks use LDA (Loss Distribution Approach) method to estimate loss probability distributions. Mixed distributions are a very attractive alternative to multiparameter distribution models currently used. However, this approach gives rise to a number of technical problems. Based on the real life examples the suitable solutions are presented.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko operacyjne; Zarządzanie ryzykiem; Rozkład prawdopodobieństwa; Metody estymacji

EN

Operational risk; Risk management; Probability distributions; Estimation methods

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2018
• Numer: nr 364
• Strony: 99--113

Twórcy

autor

Marek Karwański

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

autor

Urszula Grzybowska

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• Aue F., Kalkbrener M. (2007), LDA at Work: Deutsche Bank's Approach to Quantifying Operational Risk, "Journal of Operational Risk", Vol. 1, s. 49-93.
• Baud N., Frachot A., Roncalli T. (2002), Internal Data, External Data and Consortium Data for Operational Risk Measurement: How to Pool Data Properly? Technical report, Groupe de Recherche Op´erationnelle, Cr´edit Lyonnais, France.
• Berger J.O. (2005), Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer Series in Statistics, New York.
• Brown D.J., Wang J.T. (2005), Implementing an AMA for Operational Risk Implementing an AMA for Operational Risk, Presentation Federal Reserve Bank of Boston, May 19.
• Buch-Kromann T. (2009), Comparison of Tail Performance of the Transformed Kernel Density Estimator, the Generalized Pareto Distribution and the G-and H-distribution, "Journal of Operational Risk", Vol. 4, No. 2, s. 43-67.
• Cruz M. (2002), Modelling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, New York.
• Dahen H., Dionne G. (2007), Scaling Models for the Severity and Frequency of External Operational Loss Data, CRCiRM Working Paper 07-01, Canada.
• Deloitte (2007), Global Risk Management Survey, 5th Edition.
• Feng Ch., Nitin J., Wanli M., Ramachandran B., Gamarnik D. (2007), Modeling Operational Risk in Business Processes, "Journal of Operational Risk", Vol. 2, No. 2, s. 73-98.
• Gilli M., Käellezi E. (2006), An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk, "Computational Economics", Vol. 27, No. 1, s. 207-228.
• Kilavuka M.I. (2008), Managing Operational Risk Capital in Financial Institutions, "Journal of Operational Risk", Vol. 3, No. 1, s. 67-83.
• Klugman S.A., Panjer H., Willmot G.E. (2008), Loss Models: From Data to Decision, 3rd Edition, John Wiley & Sons, New York.
• Samad-Khan A. (2005), Assessing & Measuring Operational Risk. Why COSO is Inappropriate, Presentation in London, January 18.
• Sataputera Na H. (2004), Operational Risk. Analysing and Scaling Operational Risk Loss Data, Erasmus University Rotterdam, Netherlands.
• Sataputera Na H., van den Berg J., Lourenco C.M., Marc L. (2006), An Econometric Model to Scale Operational Losses, "Journal of Operational Risk", Vol. 1, s. 11-31.
• Shevchenko P.V. (2009), Implementing Loss Distribution Approach for Operational Risk, CSIRO "Mathematical and Information Sciences", Sydney.
• Uchwała nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r., Dz. Urz. NBP nr 2/2007, poz. 3.