Składka kwantylowa w modelu ryzyka kolektywnego a dane szkodowe z obcięciem dolnym

• Autorzy: Krzysztof Burnecki , Joanna Nowicka-Zagrajek

Warianty tytułu

Quantile Premium in the Collective Risk Model with Left-Truncated Loss Distributions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na przykładzie modelu ryzyka kolektywnego dopasowanego do danych PSC pokazano, że sposób podejścia do danych obciętych z dołu wpływa na wartości składek zarówno prostych opartych na pierwszych dwóch momentach, jak i na składkę kwantylową. W pracy zilustrowano ponadto, że wybór pomiędzy przypadkiem bezwarunkowym a warunkowym może implikować konieczność innego spojrzenia na aproksymacje rozkładu całkowitej wypłaty i ich jakość. (fragment tekstu)

EN

In the paper we discuss the quantile premium in the collective risk model framework. The model is fitted to incomplete insurance data. We study the influence of ignoring the threshold on the premium and the quality of various approximations presented in the literature. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Składka kwantylowa; Ryzyko

EN

Quantile premium; Risk

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1108 Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce
• Strony: 306--317

Twórcy

autor

Krzysztof Burnecki

• Politechnika Wrocławska

autor

Joanna Nowicka-Zagrajek

• Politechnika Wrocławska

Bibliografia

• Bowers N.L. Jr., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, 2nd edition, The Society of Actuaries, Schaumburg 1997.
• Burnecki K., Misiorek A., Weron R., Loss Distributions, [w:] Statistical Tools for Finance and Insurance, red. P. Čižek, W. Härdie, R. Weron, Springer, Berlin 2005, s. 297-326.
• Chernobai A., Burnecki K., Rachev S., Trück S., Weron R., Modelling Catastrophe Claims with Left-Truncated Seventy Distributions, Computational Statistics, 2005, w druku.
• Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
• Dempster A.P., Laird N.M., Rubin D.B., Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm, "Journal of the Royal Statistical Society", Series В (Methodological), 1977, vol. 39 (1), s. 1-38.
• Iwanik J., Nowicka-Zagrajek J., Premiums in the Individual and Collective Risk Models, [w:] Statistical Tools for Finance and Insurance, red. P. Čižek, W. Härdie, R. Weron, Springer, Berlin 2005, s. 415-435.
• Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2000.
• Nowicka-Zagrajek J., Burnecki K., Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Część III. Estymacja parametrów rozkładów, "Asekuracja&Re" 2001, nr 11 (58), s. 24-25.
• Nowicka-Zagrajek J., Burnecki K., Wybrane rodzaje składek w modelu ryzyka kolektywnego, AE, Wrocław, w recenzji.
• Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I. Teoria ryzyka, WNT, Warszawa 2002.
• Panjer H.H., Willmot G.E., Insurance Risk Models, Society of Actuaries, Schaumburg 1992.
• Straub E., Non-Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin 1988.
• Young V.R., Premium Calculation Principles, [w:] Encyclopedia of Actuarial Science, red. J.L. Teugels, B. Sundt, Wiley, Chichester 2004.