O możliwości zastosowania algorytmu genetycznego w prognozowaniu

• Autorzy: Anna Romowicz

Warianty tytułu

About Possible Application of Genetic Algorithms for Prediction

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W prezentowanym artykule zostanie przedstawiona propozycja szacowania parametrów α, ß, γ trójparametrowego modelu Holta przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego. Model liniowy Holta stosowany jest do wygładzania szeregu czasowego, w którym występują i tendencja rozwojowa, i wahania przypadkowe. Model ten jest bardziej elastyczny niż prosty model wygładzania wykładniczego ze względu na występowanie większej liczby parametrów, jednakże problemem związanym ze stosowaniem tego modelu jest określenie wartości parametrów wygładzania α, ß i γ. Ich poszukiwania obejmują najczęściej wykonanie serii eksperymentów komputerowych, polegających na stosowaniu różnych kombinacji wartości tych parametrów, a następnie na wyborze tej, która minimalizuje błąd prognoz wygasłych. (fragment tekstu)

EN

In this article there is shown example of using Holt model prediction with three parameters (α, ß,γ) where parameters are estimated by procedure used genetic algorithm. Using this method emerged from the fact that parameters (α, ß, γ) should be chosen to minimize mean error of prediction. First of all. the model should follow values changes in time, secondly should distinguish between incidental changes of incoming series and permanent changes of prediction values. Proposed method is based on idea of estimation primary values of parameters by using genetic algorithm and then optimization with exponential smoothing Holt's formula completed with new mechanism. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Algorytmy genetyczne

EN

Forecasting; Genetic algorithms

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1112 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 103--111

Twórcy

autor

Anna Romowicz

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Dittmarm P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
• Holt C.C., Forecasting Trends and Seasonal by Exponentially Weighted Moving Averages, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania 1957.
• Klemiato M., Duda J.T., Mathematical Prediction of Time-Series in Management and Control, Proceedings of the Summer School on Computer Science in Management, Kraków, May 7-12, 1998.
• Makridakis S., Wheelwright S.C., Forecasting Methods for Management, J. Wiley and Sons, New York 1989.
• Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
• Tylor S., Modelling Financial Time Series, 1986.
• Zawadzki J., Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński: Rozprawy i Studia, t. 58, 1989.