Wykorzystanie modeli Holta-Wintersa w prognozowaniu brakujących danych

• Autorzy: Jan Zawadzki

Warianty tytułu

Application of Holt-Winters Models in Forecasting of Missing Data

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Z przytoczonego przykładu wynika, że modele wyrównywania wykładniczego mogą być wykorzystywane z powodzeniem w prognozowaniu brakujących danych w sytuacji, gdy dysponujemy m obserwacjami początkowymi. (fragment tekstu)

EN

The article presents exponential smoothing models in forecasting of economical variables with seasonal fluctuations in situation of lack of full information. The article proves that Holt-Winters models are useful in forecasting of times series with unsystematical gaps, which contained at least m observations at the beginning of the time series (m - length of cycle of periodical fluctuations). These observations are needed for estimate of output values of components for seasonality and trend. It attention was paid also to estimate "optimal" constant values of smoothing. Theoretical considerations in article were illustrated by empirical example. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Szeregi czasowe

EN

Forecasting; Time-series

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1112 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 123--131

Twórcy

autor

Jan Zawadzki

• Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bibliografia

• Chatfield C., The Holt-Winters Forecasting Procedure, "Appiled Statistics" 1978. vol. 27, no 3.
• Reid D.J., A Reviev of Short-Term Projection Techniques, [w:] Practical Aspects of Forecasting, H. Gordon Ed., London 1975.
• Winters P.R., Forecasting Sales by Exponentialy Weighted Moving Averages, "Management Science" 1960.
• awadzki J., O wykorzystaniu modeli adaptacyjnych w prognozowaniu brakujących danych, PS Szczecin 2003.
• Zawadzki J., Modelowanie predyktywne i prognozowanie zjawisk w skali mikroekonomicznej, US Szczecin 1996.