Prognozowanie kursów walut za pomocą szarych modeli

• Autorzy: Witold Rzymowski , Agnieszka Surowiec , Tomasz Warowny

Warianty tytułu

The Application of the Grey Systems in the Prediction of Currency Exchange Rates

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Teoria szarych systemów zaproponowana w 1982 roku przez J. Denga zakłada, że proces modelowania pewnego zjawiska przebiega w warunkach niepełnej (szarej) informacji. Z uwagi na to, że szare modele umożliwiają budowę prognoz na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych, ocena stacjonarności (bądź jej brak) analizowanego szeregu czasowego zmiennej prognozowanej nie jest dokonywana. W artykule użyto trzech różnych metod estymacji parametrów szarych modeli. Za pomocą uzyskanych modeli dokonano predykcji kursów wybranych walut. Jako miarę użyteczności modelu przyjęto procentowy błąd względny prognoz wygasłych.(abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of this article is to present the possibilities of using the grey models theory in the prediction of short financial time series on the example of chosen currencies exchange rates. The period of analysis includes data from the years 2009- 2016. In the article, three different methods of parameters estimation of grey models are used. On the basis of these three methods the prediction results with an analysis of the relative errors are presented. The influence of the chosen parameters on the prediction result are investigated.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kurs walutowy; Prognozowanie kursów walut; Analiza szeregów czasowych

EN

Exchange rates; Exchange rates forecasting; Time-series analysis

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2018
• Numer: nr 366
• Strony: 7--18

Twórcy

autor

Witold Rzymowski

• Politechnika Lubelska

autor

Agnieszka Surowiec

• Politechnika Lubelska

autor

Tomasz Warowny

• Politechnika Lubelska

Bibliografia

• Barczak S. (2015), Zastosowania modeli szarych klasy GM(1,1) w analizie finansowych szeregów czasowych. Badania symulacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 75(862), s. 31-39.
• Deng J. (1982a), Control Problems of Grey Systems, "Systems and Control Letters", Vol. 1, No. 5, s. 288-294.
• Deng J. (1982b), Grey Control System, "Journal of Huazhong University of Science and Technology", Vol. 10, No. 3, s. 9-18.
• Deng J. (1989), Introduction to Grey System Theory, "The Journal of Grey System", Vol. 1, s. 1-24.
• Hsu C.C., Chen C.Y. (2003), Applications of Improved Grey Prediction Model for Power Demand Forecasting, "Energy Conversion and Management ", Vol. 44, s. 2241-2249.
• Kayacan E., Ulutas B., Kaynak O. (2010), Grey System Theory-based Models in Time Series Prediction, "Expert Systems with Applications", No. 37, s. 1784-1789.
• Liu S., Lin Y. (2010), Grey Systems. Theory and Applications, Springer, Berlin-Heidelberg.
• Nowak M. (2016), Zastosowanie szarego modelu GM(1,1) w predykcji krótkich szeregów finansowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora produkcji materiałów budowlanych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", nr 70, s. 155-163.
• Podgórski J. (2001), Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa.
• Sun G. (1991), Prediction of Vegetable Yields by Grey Model GM(1,1), "The Journal of Grey System", Vol. 2, s. 187-197.
• Tsay R. (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley&Sons, Chicago.
• Yue C.L., Wang L. (2000), Grey-Markov Forecast of the Stock Price, "System Engineering", Vol. 16, No. 3, s. 54-59.
• [www 1] http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html (data dostępu: 19.01.2017).