Ekonometryczne modelowanie cykliczności w procesach sprzedaży na podstawie danych dziennych

• Autorzy: Tadeusz Kufel

Warianty tytułu

Econometric Modelling of Periodicity in Sale Processes for Daily Data

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jedynym pełnym poprawnym sposobem szacowania amplitud cykliczności tygodniowej, miesięcznej i rocznej na podstawie danych dziennych jest wykorzystanie periodycznych zmiennych zero-jedynkowych. Dla każdego typu danych dziennych, tj. dla tygodnia 7-, 6- czy 5-dniowego można oszacować te wahania. Braki w danych dla dni świątecznych (dni wolnych od pracy) można w dwojaki sposób zrealizować: po pierwsze - nie uzupełniać brakujących danych, a dnia z brakującymi informacjami nie uwzględniać w analizie lub zastąpić brakującą informację, np. średnią z sąsiadujących jednoimiennych okresów. Wykorzystanie wielomianów trygonometrycznych do opisu cyklu miesięcznego i tygodniowego daje opis o uproszczonym charakterze. (fragment tekstu)

EN

The purpose of the paper is to present the problem of sale modelling for daily data with regard to the issue of modelling the complex periodicity, i.e. annual, monthly, weekly cycle. In the paper it has been indicated that the model with periodic dummies outperforms the trigonometric polynomial in describing the complex periodicity. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie sprzedaży; Wahania cykliczne

EN

Sales forecasting; Cyclical fluctuations

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1112 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 236--247

Twórcy

autor

Tadeusz Kufel

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Hylleberg S., Modelling Seasonality, Oxford University Press, New York 1992.
• Hendry D.F., Morgan M.S., The Foundations of Econometric Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
• Jevons W.S., On the Study of Periodic Commercial Fluctuations, Read to the British Association in 1862 oraz "Investigations in Currency and Finance", Macmillan, 1884, s. 3-10.
• Kufel T., Identyfikacja struktury procesów ekonomicznych dla danych dziennych, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo TNOiK Toruń 1997, s. 233-244.
• Kufel T., Dane dzienne w modelowaniu ekonometrycznym (przykład empiryczny), [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. "Zeszyty Naukowe AE Kraków", 1998, s. 141-156.
• Kufel T., Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
• Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN. Warszawa 2004.
• Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
• Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
• Zieliński, Z., Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.