Zastosowanie standardowego modelu tobitowego w prognozowaniu opóźnienia w spłacie kredytu

• Autorzy: Jerzy Marzec

Warianty tytułu

Application of Standard Tobit Model to Forecast of Delay on Paying Off Loans

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego opracowania jest zastosowanie modelu tobitowego w prognozowaniu wielkości opóźnienia ze spłatą kredytów detalicznych. Omówiono jego konstrukcję i estymację oraz sposób wnioskowania i prognozowania o badanym zjawisku. W pracy są przedstawione mierniki służące ocenie dopasowania modelu tobitowego do danych. W części empirycznej zaprezentowano podstawowe wyniki badań, dotyczące m.in. prognoz okresu ewentualnej zaległości ze spłatą rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku wybranych kredytobiorców. (fragment tekstu)

EN

The aim of this study is to present a use of the tobit model to examine how debtors pay off debt consumer loans. A explained variables represents a length of a delay in paying off loan and thus the dependent variable is zero for a significant fraction of the observations. Therefore the use tobit model appeared to be relevant for purposes of this study. We show interesting results of the empirical research using the data from a large Polish commercial bank. In a case of various clients we predict the delay in credit loan payments which depends on eleven explanatory variables such as: sex, age, size and source of client's income, loan amount and period, type and currency of loan, information about using a cheque deposit account and credit or payments (ATM) cards by debtors and the way a loan is given (by an agent or not). (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model tobitowy; Kredyt; Prognozowanie

EN

Tobit model; Credit; Forecasting

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1112 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 260--273

Twórcy

autor

Jerzy Marzec

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Amemiya T., Regression Analysis when the Dependent Variable is Truncated Normal, "Econometrica 1973, vol. 41, nr 6, s. 997-1016.
• Amemiya T., Qualitative Response Models: A Survey, "Journal of Economic Literature" 1981, vol. 19, s. 1483-1536.
• Amemiya T., Tobit Models: A Survey, "Journal of Econometrics" 1984, vol. 24, 3-61.
• Amemiya T., Advanced Econometrics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1985.
• Arabmazar A., P. Schimdt, Further Evidence on the Robustness of the Tobit Estimator to Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics" 1981, 17, s. 253-258.
• Arabmazar A., Schmidt P., An Investigation of the Robustness of the Tobit Estimator to Non-Normality, "Econometrica" 1982, vol. 50, nr 4, s. 1055-1063.
• Goldberger A.S., Abnormal Selection Bias, [w:] S. Karlin, T. Amemiya, L. Goodman, Studies in Econometrics, Time Series, and Multivariate Statistics, s. 67-84, New York, Academic Press 1983.
• Gourieroux C., Econometrics of Qualitative Dependent Variables, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
• Greene W.H., Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, New York 1993.
• Hurd M., Estimation in Truncated Samples When There is Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics" 1979, 11, s. 247-258.
• Maddala G.S., Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
• Marzec J., Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 628, Kraków 2003a, s. 103-117.
• Marzec J., Badanie niespłacalności kredytów za pomocą bayesowskich modeli dychotomicznych - założenia i wyniki, [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, red. A. Welfe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003b, s. 73-86.
• Marzec J., Bayesowska analiza modeli dyskretnego wyboru (dwumianowych), "Przegląd Statystyczny" 2003c, t. 50, s. 129-146.
• Marzec J., Modele wielomianowe dla kategorii uporządkowanych w badaniu niespłacalności kredytów konsumpcyjnych, [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1001, AE, Wrocław 2003d, s.143-152.
• Marzec J., Bayesowska analiza wielomianowego modelu probitowego dla kategorii uporządkowanych, "Folia Oeconomica Cracoviensiaˮ, 2003e, vol. 43-44. s. 63-80.
• Marzec J., Bayesowski model tobitowy z rozkładem t-Studenta w analizie niespłacalności kredytów, [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, red. A. Welfe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005, s. 147-164.
• Marzec J., Bayesowski model wielomianowy z rozkładem t-Studenta dla kategorii uporządkowanych, [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, red. A. Welfe, Wydawnictwo SGH, Warszawa (w druku).
• McKelvey R.D., Zavoina W., A Statistical Model for the Analysis of Ordinary Level Dependent Variables, "Journal of Mathematical Sociology" 1975, 4, s. 103-120.
• McDonald J.F., Moffitt R.A., The Uses of Tobit Analysis, "The Review of Economics and Statistic" 1980, vol. 62, s. 318-321.
• Olsen R.J., Note on the Uniqueness of the Maximum Likelihood Estimator for the Tobit Model, "Econometrica" 1978, vol. 46, nr 5, s. 1211-1209.
• Osiewalski J., Marzec J., Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu Studenta, "Przegląd Statystyczny" 2004, t. 51, s. 13-24.
• Tobin J., Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables, "Econometrica" 1958, vol. 26, nr 1, s. 24-36.
• Veall M.R., Zimmerman K.F., Goodness of Fit Measures in the Tobit Model, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1994. vol. 56. nr 4. s. 485-499.