Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Clustering of Economic Time Series
Języki publikacji
Abstrakty
Omówiono zagadnienie grupowania ekonomicznych szeregów czasowych.
The paper discusses the clustering of time series of the same economic variables for different territorial units. Some of the variables may display the same or very similar trajectory, so it may be possible that they share common data generation process, which is a stochastic process. Some of the analyzed time series may be then considered as different outcomes of the same underlying stochastic process. Much attention has been recently devoted to the study of common features of time series (e.g. common trends), especially in econometrics. The paper presents and discusses the example of the application of the clustering methods in grouping time series in search for similar behaviors. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
206--213
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
- Box G.E.P., Jenkins G.M. (1976), Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco.
- Fishman G.S., Kiviat Ph.J. (1967), The Analysis of Simulation-Generated Time Series, "Management Science" vol. 13, nr 7.
- Fuller W.A. (1976), Introduction to Statistical Time Series, Wiley, New York.
- Granger C.W.J. (1966), The Typical Spectral Shape of Economic Variable, "Econometrica" 34(1), 150(161).
- Hartigan J.A. (1975), Clustering Algorithms, Wiley, New York.
- Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
- Sokołowski A. (1997), Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych, AE, Kraków (praca doktorska).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558384