Zastosowanie metod aglomeracyjnych i modelowania wektorowo-autoregresyjnego w analizie przestrzenno-czasowej rynku pracy w Polsce

• Autorzy: Danuta Rozpędowska-Matraszek , Karolina Lewandowska

Warianty tytułu

Application of Aggregation and Vector-Autoregressive Modeling Methods in Spatiotemporal Analysis of Labor Market in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zasadniczym celem badań autorek było zbudowanie modelu VAR (ang. vector auto regressive) opisującego rynek pracy w Polsce według województw. W opracowaniu prezentowane są wyniki tych badań, będących jedną z pierwszych prób połączenia zagadnienia paneli niezbilansowanych z modelowaniem wektorowo-autoregresyjnym oraz wykorzystania metod aglomeracyjnych do redukcji wymiarów modelu. (fragment tekstu)

EN

The results of spatiotemporal analysis of economic conditions of labor market in Poland are presented in this paper. The empirical analysis was conducted using quarterly average income, rate of unemployment, rate of inflation and work efficiency data in 1997-2004. Individual characteristics of each administrative region were taken into account.
Methods of multi-scale comparison analysis were used for aggregation of statistical data. The next step was to build econometric models describing labor market in Poland using unbalanced panel model and vector-autoregressive model for spatiotemporal sample. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek pracy; Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych

EN

Labour market; Modeling of time-space

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2006
• Tom: 13
• Numer: nr 1126 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 435--444

Twórcy

autor

Danuta Rozpędowska-Matraszek

• Uniwersytet Łódzki

autor

Karolina Lewandowska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Arellano M. (2003), Modelling Optimal Instrumental Variables for Dynamic Panel Data Models, Centro de Estudios Monetariosy Financieres, Madrit, Working Papers No. 2003_0310.
• Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Hall B.H., Mairesse J., Branstetter L., Crepon B. (1998), Does Cash Flow Cause Investment and R&D: an Exploration Using Panel Data for French, Japanese and United States Scientific Firms, Economic Group, University of Oxford, Economic Papers No. 142.
• Hudson R.A., Owen A.L. (1996), Estimating Dynamic Panel Data Models: A Practical Guide for Macroeconomists, Federal Reserve Board of Governors.
• Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
• Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowania., [w:] Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, t. 3, red. B. Suchecki, Absolwent, Łódź, s. 10-15.
• Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Kraków, s. 32-33.
• Sims C.A. (1980), Macroeconomics and Reality, "Econometrica" 48, s. 1-48.