Zastosowanie wykładnika Hursta w analizie sprzedaży towarów w przedsiębiorstwie

• Autorzy: Krystyna Skoczylas

Warianty tytułu

Hurst Exponent Application During the Analysis of Sale in an Enterprise

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podsumowując, można powiedzieć, że wykładnik Hursta jest doskonałą miarą w odniesieniu do szeregów czasowych. Uwzględnia on kolejność obserwacji w szeregu. Własność ta jest jak najbardziej pożądana w analizie finansowych szeregów czasowych, gdzie jednym z głównych zadań jest wykrywanie zależności między kolejnymi obserwacjami. W analizie mającej na celu ustalenie występowania pamięci długookresowej w szeregu czasowym pożądane jest, aby H > 0,5. Szereg taki w dalszej kolejności można poddać prognozowaniu.
Warsztat analizy zależności długoterminowej jest wciąż rozwijany i udoskonalany. Od czasów Hursta (1951) i jego analizy R/S powstało wiele nowych metod. Wiele z nich ma dopiero status sposobów pomocniczych. Dzięki nim jednak można spojrzeć na analizowane dane w inny, nowy sposób. Niektóre z nich nie są jeszcze do końca zbadane i sformalizowane, ale stanowią doskonałe narzędzia obróbki szeregów czasowych. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the algorithm and interpretation of Hurst exponent. It has been used during the analysis of sales in selected enterprise. The Hurst exponent was calculated empirically and theoretically, then the data was compared to verify if the analyzed time series have long memory. Real time series representing day's, week's and month's totality sale were subjected to the analysis. Cycle of sale was detected by the Hurst exponent. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza sprzedaży; Prognozowanie

EN

Sales analysis; Forecasting

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2006
• Tom: 17
• Numer: nr 1123 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 242--255

Twórcy

autor

Krystyna Skoczylas

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia

• Anis A. A., Lloyd E.H., The Expected Value of the Adjusted Rescaled Hurst Range of Independent Normal Summands, "Biometrica" 1976.
• Bęben M., Orłowski A., Correlations in Financial Time Series: Established Versus Emerging Markets, "The European Physical Journal B" 2001, nr 1.
• Jajuga K., Papla D., Teoria chaosu w analizie finansowych szeregów czasowych - aspekty teoretyczne i badania empiryczne, V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1997.
• Muniandy S.V., Lim S.C., Murugan R., Inhomogeneous Scaling Behaviors in Malaysian Foreign Currency Exchange Rates, "Physica A" 2001, nr 301.
• Price C.P., Newman D.E., Using the R/S Statistic to Analyze AE Data, "Journal of Atmospheric and Solar - Terrestrial Physics" 2001, nr 63.
• Purczyński J., Chaos a analiza R/S, materiały konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
• Sawicki J., Janiak E.A., Muller-Frączek I., Różnicowanie fraktalne szeregów czasowych - wykładnik Hursta i wymiar fraktalny, V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1997.
• Tadeusiewicz R., Lula P., Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych, [w:] Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, red. M. Nałęcz, t. 6, Sieci neuronowe, red. tomu W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, PAN Akademicka Oficyna Wydawnicza WXIT, Warszawa 2000.
• Tapiero C.S., Run Length Statistics and the Hurst Exponent in Random and Birth - Death Random Walks, "Chaos, Solitons and Fractals" 1996, vol. 7, nr. 9.
• Wang X.T., Qiu W.Y., Ren F.Y., Option pricing of Fractional Version of the Black - Scholes Model with Hurst Exponent H Being in (1/3, 1/2), "Chaos Solitons & Fractals" 2001, 12.
• Weron R., Przybyłowicz В., Hurst analysis of electricity price dynamics, "Physica A" 2000, 283.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacja komputerowa, statystyka rynku, WNT, Warszawa 1998.
• Vandewalle N., Ausloos M., Coherent and Random Sequences in Financial Fluctuations, "Physica A" 1997, 246.
• Yamada N., Nature of Variability in Rhythmical Movement, "Human Movement Science" 1995, 14.