Rozkłady fazowe i ich zastosowanie do wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela

• Autorzy: Helena Jasiulewicz

Warianty tytułu

Phase-Type Distributions and Their Application to Calculating the Insurer's Ruin Probability

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rozkłady fazowe (phase-type distributions) są związane z jednorodnymi procesami Markowa o skończonej liczbie stanów. Rozkłady te mają pożyteczną interpretację probabilistyczną i są wygodne w obliczeniach numerycznych. Ponadto dowolny rozkład na ℝ₊ można aproksymować rozkładami fazowymi. W artykule zostaną podane oznaczenia i własności procesów Markowa potrzebne do zdefiniowania tych rozkładów. (fragment tekstu)

EN

In the paper the phase-type distributions were defined by Markov processes. The properties of the distributions and convolutions and mixtures of those distributions were discussed. Applications to determine ruin probability were given. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Procesy Markowa

EN

Insurances; Markov process

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2006
• Tom: 17
• Numer: nr 1123 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 217--231

Twórcy

autor

Helena Jasiulewicz

• Politechnika Wrocławska

Bibliografia

• Jasiulewicz H., Proces nadwyżki finansowej, [w:] Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2000.
• Neuts M.F., Matrix-Geometric Solutions in Stochastic Models, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1981.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J., Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley, Chichester 1998.