Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Phase-Type Distributions and Their Application to Calculating the Insurer's Ruin Probability
Języki publikacji
Abstrakty
Rozkłady fazowe (phase-type distributions) są związane z jednorodnymi procesami Markowa o skończonej liczbie stanów. Rozkłady te mają pożyteczną interpretację probabilistyczną i są wygodne w obliczeniach numerycznych. Ponadto dowolny rozkład na ℝ+ można aproksymować rozkładami fazowymi. W artykule zostaną podane oznaczenia i własności procesów Markowa potrzebne do zdefiniowania tych rozkładów. (fragment tekstu)
In the paper the phase-type distributions were defined by Markov processes. The properties of the distributions and convolutions and mixtures of those distributions were discussed. Applications to determine ruin probability were given. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
217--231
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Politechnika Wrocławska
Bibliografia
- Jasiulewicz H., Proces nadwyżki finansowej, [w:] Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2000.
- Neuts M.F., Matrix-Geometric Solutions in Stochastic Models, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1981.
- Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J., Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley, Chichester 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558894