Proces ryzyka i prawdopodobieństwo ruiny dla ubezpieczeń wieloopcyjnych

• Autorzy: Magdalena Homa

Warianty tytułu

Risk Process and Ruin Probability in Multi-State Insurance

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Działalność ubezpieczeniowa związana jest z występowaniem ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach wieloopcyjnych można badać w dwóch aspektach: jako ryzyko związane z przedmiotem ubezpieczenia i aspekt finansowy ryzyka. Aspekt finansowy ryzyka związanego z działalnością ubezpieczyciela dotyczy kalkulacji składek ubezpieczeniowych, tworzenia rezerw matematycznych czy analizy procesu ryzyka. Przedmiotem rozważań pracy jest analiza procesu ryzyka dla ubezpieczeń wieloopcyjnych i oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela stanowiących podstawę umożliwiającą ubezpieczycielowi zabezpieczenie wypłacalności i uniknięcie ruiny. (fragment tekstu)

EN

In the literature there are described the methods of analyzing and pricing in traditional life insurance. But in practice the traditional life insurance respects only the basic insurance products, which in reality are more complicated. This reason determined that in my article I consider a multi-state insurance policies, which are more attractive and better adopted to needs of clients.
All activity of the insurer are connected with the risk. Risk in multi-state insurance can be investigate in two aspects: protection and financial risk (connected with calculation of premium, calculation of mathematical reserves or analysis of risk process). The essence of my work is the discussion on the form of risk process and probability of ruin in multi-state insurance. I presented the form of the risk process and methods of estimation of ruin probability. Knowledge of risk process permits to describe and estimate the "riskness" of the insurance portfolio. Ruin probability determines essential measure of financial activity of the insurer. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Prawdopodobieństwo; Ubezpieczenia; Ubezpieczenia wielostanowe

EN

Risk; Probability; Insurances; Multi-state insurance

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 119--129

Twórcy

autor

Magdalena Homa

• Politechnika Wrocławska

Bibliografia

• Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schamburg 1986.
• Grandell J., Aspects of Risk Theory, Springer-Verlang, New York 1992.
• Habermann S., Butt Z., Rickayzen B., Multiple State Models, Simulation and Insurer Insolvency, materiały znalezione na stronie internetowej.
• Harrison M., Ruin Problems with Compounding Assets, "Stochastic Processes and their Applications" 1997 nr 5, s. 67-79.
• Norberg R., Ruin Problems with Assets and Liabilities Type, "Scandinavian Actuarial Journal" 1999, s. 255-269.
• Ostasiewicz W. (red.) Modele aktuarialne, AE, Wrocław 2000.
• Papatriandafylou A., Waters H.R., Martingales in Life Insurance, "Scandinavian Actuarial Journal" 1984, s. 210-230.