Modelowanie katastrof w ustalaniu poziomu retencji dla wybranych typów umów reasekuracyjnych

• Autorzy: Ewa Poprawska

Warianty tytułu

Catastrophe Risk Modelling for Calculating Level of Retention in Selected Types of Reinsurance Contracts

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Modele ryzyka ubezpieczeniowego różnią się w zależności od celu, dla którego są tworzone. Odmienne podejście stosowane jest, gdy mają one służyć kalkulacji składki ubezpieczeniowej, czyli ceny za ochronę ubezpieczeniową inne zaś, gdy kalkulowane mają być rezerwy, czyli wysokość zobowiązań zakładu ubezpieczeń, a jeszcze inne, gdy mają służyć ustaleniu udziału reasekuracji. Przy modelowaniu tych najważniejszych wielkości dla szkód powodowanych przez katastrofy pojawiają się pewne wspólne problemy. Przede wszystkim głównym problemem jest brak danych historycznych. Zdarzenia o charakterze katastrof zdarzają się rzadko, czasem raz na kilkaset lat, dlatego też zakłady ubezpieczeń nie mogą opierać budowy modeli na rzeczywistych danych. Ponadto nawet istniejące dane nie zawsze nadają się do analizy obecnej czy przyszłej sytuacji. Dlatego też stosuje się tu nieco inne rozwiązania. Celem artykułu jest przedstawienie etapów postępowania w przypadku ubezpieczeń w razie katastrof oraz wykorzystania otrzymanych informacji w celu ustalenia optymalnego poziomu udziału własnego w wybranych typach umów reasekuracyjnych. (fragment tekstu)

EN

Insurance risk models differ depending on the purpose that they are created, but in case of catastrophic losses, there are some common difficulties. The main one is lack of historical data. Catastrophic events seldom occurs, that is why insurers cannot build models based on historical data. Moreover the available data not are always appropriate for analysing current or future situation. That is why different solutions are applied. The aim of the paper is to describe the way of modelling catastrophic losses and using them to obtain the level of retention in selected types of reinsurance contracts. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Katastrofa; Umowa reasekuracyjna

EN

Disaster; Reinsurance agreement

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1133 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 392--400

Twórcy

autor

Ewa Poprawska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Burnecki K., Nowicka-Zagrajek J., Weron A., Pure Risk Premiums Under Deductibles, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1037, t. 1, Wrocław 2004, s. 75-82.
• Claims Management Following Natural Catastrophes. Experience, Analyses, Action Plans, Munich Re, www.munichre.com.
• Natural Catastrophes and Reinsurance, Swiss Re, www.swissre.com.
• Nowicka-Zagrajek J., Wyłomańska A., Franszyza i górna granica odpowiedzialności a składka netto, referat na konferencji "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach", Ustroń 23- 24 listopad 2004.
• Ronka-Chmielowiec W., Wybrane metody zarządzania ryzykiem katastrofalnym stosowane w ubezpieczeniach.
• Ronka-Chmielowiec W., Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach. Wybrane zagadnienia, AE, Wrocław 2003.
• Rurka A., Wspomaganie zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie turystycznym - modele katastroficzne, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'05, "Prace Naukowe AE w Katowicach", 2005.
• Straub E., Non-Life Insurance Mathematics, Springer Verlag, Berlin 1988.
• Walters M.A., Morin F., Homeowners Ratemaking Revisited (Use of Соmputer Models to Estimate Catastrophe Loss Costs), Proceedings of Casualty Actuarial Society, Vol. LXXXIV, Part 1, No. 160, 1997, www.casact.