Technology of Intelligent Agents Used in Financial Data Analysis

• Autorzy: Jerzy J. Korczak , Piotr Lipiński

Warianty tytułu

Zastosowanie technologii inteligentnych agentów w analizie danych finansowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper, an approach to stock market analysis based on the modern technology of intelligent agents has been proposed. The most significant advantage of the system is the possibility of joining the power of different analyzing methods such as genetic algorithms, neural networks, statistical analysis, and text mining. The preliminary tests have shown that the approach is rather promising and it seems to be efficient.
Further tests are needed to verify the approach efficiency and develop a proper parameters set. Moreover, additional agents may be introduced in order to improve the quality of results and increase the accuracy of the prediction. An additional effort is needed to work out the optimal system structure and cinfiguration. (fragm. tekstu) ??(fragment of text)

W niniejszym opracowaniu została zaprezentowana koncepcja systemu analizy rynku papierów wartościowych oparta na technologii inteligentnych agentów. Opracowane podejście czyni możliwym połączenie różnych metod analizy danych finansowych w jeden efektywny system wspomagania decyzji giełdowych. Po krótkim przeglądzie technologii inteligentnych agentów z perspektywy cech agenta, który posiada wiedzę, umiejętność wnioskowania i zdolność uczenia się, uszczegółowiono strukturę funkcjonalną zaproponowanego systemu. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Economic and finance information; Data analysis

PL

Informacje ekonomiczno-finansowe; Analiza danych

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1134 Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu
• Strony: 350--359

Twórcy

autor

Jerzy J. Korczak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu; Uniwersytet Louis Pasteura w Strasburgu, Francja

autor

Piotr Lipiński

• Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Louis Pasteura w Strasburgu, Francja

Bibliografia

• Bauer R.J., Genetic Algorithms and Investment Strategies, Wiley, 1994.
• Bigus J.P., Bigus J., Constructing Intelligent Agents Using Java, Wiley, 2001.
• Caldwell R., Nonlinear Financial Forecasting, Proceedings of tile First INFFC, Finance and Technology, 1997.
• Colby W., Meyers T., The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Down Jones-Irwin, 1990.
• Franklin S., Graesser A., Is it an Agent, or just a Program? A Taxonomy for Autonomous Agents, Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, Springer, 1996.
• Huang C.F., Litzenberger R., Foundations for Financial Economics, North-Holland, 1988.
• Huhns M., Singh M.P., Readings in Agents, Chapter 1, 1-24.
• Korczak J., Lipiński P., Roger P., Evolution Strategy in Portfolio Optimization, Artificial Evolution, ed. P. Collet, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2310, Springer, 2002, pp. 156-167.
• Korczak J., Roger P., Portfolio Optimization Using Differential Evolution, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Nr 855, Proceedings of 4th Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Rozwiązań Informatycznych w Instytucjach Finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, Poland, 2000, pp. 302-319.
• Korczak J., Roger P., Stock Timing Using Genetic Algorithms, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2002, pp. 121-134.
• Lipiński P., Evolutionary Data Mining Methods in Discovering Stock Market Expertise from Financial Series, PhD Thesis, Université Louis Pasteur, Strasbourg 2004.
• Murphy J., Technical Analysis of the Financial Markets, NUIF, 1998.
• Russell S., Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1995.
• Sharpe W., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance", 19, 1964, pp. 425-442.
• Sycara K.P., Decker K., Zeng D., Intelligent Agents in Portfolio Management, Agent Technology, eds. N. Jennings, M. Wooldridge, Springer, 2002, pp. 267-282.
• Tecuci G., Building Intelligent Agents, Academic Press, 1998.
• Weigend A.S., Gershenfeld N.A., Time Series Prediction: Forecasting the Future and Understanding the Past, Addison-Wesley, 1993.