Model korekty błędem i jego funkcja trendu przełącznikowego - symulacja i interpretacja

• Autorzy: Jerzy Czesław Ossowski

Warianty tytułu

Error Correction Model and Its Switching Trend - Simulation and Interpretation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W części teoretycznej artykułu zdefiniowano funkcję trendu przełącznikowego przyporządkowanego jednoznacznie dynamicznemu modelowi korekty błędem (ECM). Przełącznikami w zdefiniowanym trendzie są zmienne egzogeniczne modelu dynamicznego. Prowadząc rozważania dotyczące obu postaci przyczynowo-skutkowego modelu autoregresyjnego: zdefiniowano krótko- i długookresowe efekty mnożnikowe oddziaływania zmiennych egzogenicznych na zmienną endogeniczną;przedstawiono wykresy graficzne trendu przełącznikowego wraz z jego granicznymi poziomami;przeprowadzono symulację zachowania się zmiennej endogenicznej dla założonych zmian zmiennych egzogenicznych;sprawdzono równoważność rozpatrywanego modelu korekty błędem z jego trendem przełącznikowym w warunkach deterministycznych i stochastycznych zmian. (abstrakt oryginalny)

EN

The theoretical part of the article defines the function of the switching trend associated with the unambiguously dynamic error correction model (ECM). The switches in the defined trend are exogenous variables of the dynamic model. Conducting considerations regarding both forms of the cause-and-effect autoregressive model include: short and long-term multiplier effects of impact of exogenous variables on the endogenous variable were defined,graphical graphs of the switching trend with its boundary levels are presented,simulated the behavior of endogenous variable for assumed changes of exogenous variables,the equivalence of the considered error correction model with its switching trend in deterministic and stochastic conditions was checked. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model korekty błędem; Model dynamiczny; Model przełącznikowy

EN

ECM model (Error-Correction Model); Dynamic model; Switching model

• Czasopismo: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
• Rocznik: 2018
• Numer: nr 4
• Strony: 19--49

Twórcy

autor

Jerzy Czesław Ossowski

• Politechnika Gdańska

Bibliografia

• Charemza W.W, Deadman D.D. (1997), Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa.
• Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Majsterek M. (1998), Modele korekty błędem i ich zastosowanie w modelowaniu płac przeciętnych, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Ossowski J.Cz., (1997) Sezonowość w modelach dynamicznych - problemy interpretacyjne, w "Dynamiczne modele ekonometryczne", Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 51-56.
• Ossowski J.Cz. (2007), Pomiar i interpretacja efektów sezonowych w przyczynowo-skutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Polsce, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 5/2007, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 639-655.
• Ossowski J.Cz. (2013), Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali. Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2013.
• Ossowski J.Cz. (2015), Dynamic Cause-Effect Models and their Switching Trends - Selected Problems (Mathematical Economics Approach), GUT Faculty of Management and Economics, Working Paper Series A (Economics, Management, Statistics), No 4/2015 (29), https://ideas.repec.org/s/gdk/wpaper.html
• Welfe A., (1995), Ekonometria. Metody i ich zastosowania, PWE, Warszawa.
• Welfe W., Welfe A. (1996), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

10.19253/reme.2018.04.002