O martyngałach (dyskusja klasycznych określeń i modeli)

• Autorzy: Wojciech Rybicki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono korzyści płynące z teorii martyngałów.

Słowa kluczowe

PL

Procesy stochastyczne; Matematyka; Obliczenia matematyczne

EN

Stochastic processes; Mathematics; Mathematic calculations

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1996
• Numer: nr 748 Ekonomia matematyczna
• Strony: 97--112

Twórcy

autor

Wojciech Rybicki

Bibliografia

• Arrow K.J., Blackwell D., Girshick M.A.: Bayes and minimax solutions of sequential decision problems. "Econometrica", 17; 2 (1949); ss. 213-214.
• Bojdecki T.: Martyngały z czasem dyskretnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1976.
• Chow Y.S., Robbins H., Siegmund D.: Great Expectations: The Theory of Optimal Stopping. Boston: Houghton Mifflin Co. 1973.
• Doob L.J.: Stochastic processes. New York: J. Wiley 1953.
• Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. T. II. Warszawa: PWN 1969.
• Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN 1967.
• Gerber H.: Martingales in Risk Theory. Mitt. Ver. Schweiz. Vers. Math. 73, (1973), s. 205-226.
• Gichman I.I., Skorochod A.W.: Wstęp do teorii procesów stochastycznych. Warszawa: PWN 1968.
• Harrison J.M., Pliska S.R.: Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading. Stoch. Processes and Appl. 11, (1981), s. 215-260. Meyer P.A.: Wierojatnosti i potencjały. Moskwa: MIR 1973 (tł. z ang.).
• Neuveu J.: Discrete-Parameter Martingales. Amsterdam-Oxford-New York: North- Holland Publish. Co. 1975.
• Snell J.L.: Application of martingale system theorems. TAMS 73,2, 1952.
• Wald A., Wolfowitz J.: Optimum character of the sequential probability ratio test. Annals, of Math. Statistics 1948.