Wpływ koniunktury giełdowej na politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych

• Autorzy: Paweł Trippner

Warianty tytułu

Influence of Stock Exchange Economic Situation on the Policy of Open Pension Funds Investment

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy sytuacją na Giełdzie Papierów Wartościowych a składem portfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych. Akcje mogą maksymalnie stanowić 40% aktywów funduszy. Analizie poddano zmiany w strukturze portfeli w wyniku zmian cen akcji na giełdzie w latach 2006-2009. (abstrakt oryginalny)

EN

The main purpose of submitted article is to analyze the correlation between stock exchange economic situation and investment portfolios of open pension funds structure. The maximum content of shares in pension funds assets can be at 40% level. The changes in investment portfolios structure resulting from shares values changes in 2006-2009 periodwere analyzed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE); Portfel inwestycyjny; Akcje; Obligacje skarbowe; Zarządzanie ryzykiem; Koniunktura giełdowa

EN

Open Pension Funds (OPF); Investment portfolio; Shares; Treasury bond; Risk management; Stock market outlook

• Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
• Rocznik: 2010
• Tom: 11
• Numer: z. 10 Efektywność - wymiary, uwarunkowania, wyzwania
• Strony: 384--392

Twórcy

autor

Paweł Trippner

• Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Bibliografia

• Adamczak A., Czerwińska T., Efektywność zarządzania OFE w świetle klasycznego modelu wyceny aktywów kapitałowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
• Francis J., Taylor R., Podstawy inwestowania, ABC, Kraków 2001.
• Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
• Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka, Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
• Proniewski M., Niedźwiedzki A.M., Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001.
• Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, PWE, Warszawa 2001.
• Tarczyński W., Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych, PTE, Szczecin 1996.
• Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r., DzU, nr 139, poz. 934, z późniejszymi zmianami.