Analiza trendu w notowaniach kursu EUR/PLN w reprezentacji binarnej

• Autorzy: Michał Dominik Stasiak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wykorzystanie reprezentacji świecowej powoduje utratę nieokreślonej wartości informacyjnej. Utrata tych informacji może prowadzić do zafałszowania rezultatów badań statystycznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście systemów HFT, gdzie nawet bardzo małe wahania kursu mogą mieć wpływ na efektywność finansową systemu HFT. W rozdziale tym przedstawiono metodę identyfikacji trendu oraz jego podstawowych parametrów (zasięgu oraz czasu trwania) dla - dokładniejszej od reprezentacji świecowej - reprezentacji binarnej. Zaprezentowano rezultaty badań statystycznych parametrów trendu oraz właściwości predykcyjnych informacji o aktualnym trendzie. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza trendu; Handel wysokich częstotliwości; Prognostyczne modele binarne; Kurs walutowy

EN

Trend analysis; High Frequency Trading (HFT); Predictive binary models; Exchange rates

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2020
• Tom: Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne, metody i modele w rozwoju regionów
• Strony: 37--45

Twórcy

autor

Michał Dominik Stasiak

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Appel G. (1979), The Moving Average Convergence Divergence Method, Great Neck, Signalert, NY.
• Bassham L.E., Rukhin A.L., Soto J., Nechvatal J.R., Smid M.E., Leigh S.D. i in. (2010), A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications, NIST, No. Special Publication (NIST SP)-800-22 Rev 1a.
• Burgess G. (2010), Trading and Investing in the Forex Markets Using Chart Techniqu-es, John Wiley and Sons.
• De Villiers V. (1933), The Point and Figure Method of Anticipating Stock Price Move-ments: Complete Theory and Practice, Stock Market Publications.
• Logue D.E., Sweeney R.J. (1977), White Noise in Imperfect Markets: The Case of the Franc/Dollar Exchange Rates, "The Journal of Finance", 32(3).
• Kirkpatrick C.D., Dahlquist J.A. (2010), Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, FT Press, New Jersey.
• Murphy J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-PRESS, Warszawa.
• Neely C.J., Weller P.A. (2011), Technical Analysis in the Foreign Exchange Market, Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper No.
• Piasecki K., Stasiak M.D. (2018), Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność mode-lowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej, "Przegląd Statystyczny", LXV(4).
• Stasiak M.D. (2016), Modelling of Currency Exchange Rates Using a Binary Represen-tation, Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2016, Springer.
• Stasiak M.D. (2019), Trend Analysis with use of Binary Representation, Proceedings of 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics (przyjęty do publikacji).
• Wilder J.W. Jr. (1978), New Concepts in Technical Trading Systems, Hunter Publishing Company, Winston Salem, NC.