Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Wykorzystanie reprezentacji świecowej powoduje utratę nieokreślonej wartości informacyjnej. Utrata tych informacji może prowadzić do zafałszowania rezultatów badań statystycznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście systemów HFT, gdzie nawet bardzo małe wahania kursu mogą mieć wpływ na efektywność finansową systemu HFT. W rozdziale tym przedstawiono metodę identyfikacji trendu oraz jego podstawowych parametrów (zasięgu oraz czasu trwania) dla - dokładniejszej od reprezentacji świecowej - reprezentacji binarnej. Zaprezentowano rezultaty badań statystycznych parametrów trendu oraz właściwości predykcyjnych informacji o aktualnym trendzie. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
37--45
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
- Appel G. (1979), The Moving Average Convergence Divergence Method, Great Neck, Signalert, NY.
- Bassham L.E., Rukhin A.L., Soto J., Nechvatal J.R., Smid M.E., Leigh S.D. i in. (2010), A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications, NIST, No. Special Publication (NIST SP)-800-22 Rev 1a.
- Burgess G. (2010), Trading and Investing in the Forex Markets Using Chart Techniqu-es, John Wiley and Sons.
- De Villiers V. (1933), The Point and Figure Method of Anticipating Stock Price Move-ments: Complete Theory and Practice, Stock Market Publications.
- Logue D.E., Sweeney R.J. (1977), White Noise in Imperfect Markets: The Case of the Franc/Dollar Exchange Rates, "The Journal of Finance", 32(3).
- Kirkpatrick C.D., Dahlquist J.A. (2010), Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, FT Press, New Jersey.
- Murphy J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-PRESS, Warszawa.
- Neely C.J., Weller P.A. (2011), Technical Analysis in the Foreign Exchange Market, Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper No.
- Piasecki K., Stasiak M.D. (2018), Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność mode-lowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej, "Przegląd Statystyczny", LXV(4).
- Stasiak M.D. (2016), Modelling of Currency Exchange Rates Using a Binary Represen-tation, Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2016, Springer.
- Stasiak M.D. (2019), Trend Analysis with use of Binary Representation, Proceedings of 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics (przyjęty do publikacji).
- Wilder J.W. Jr. (1978), New Concepts in Technical Trading Systems, Hunter Publishing Company, Winston Salem, NC.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171593329