Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Relacja preferencji indywidualnej jest od dawna przedmiotem zainteresowania ekonomistów, a także psychologów. Wielu badaczy przedstawia problem podejmowania decyzji jako wieloatrybutowy. Odchodzi się przy tym od sformułowania problemu jako zagadnienia analizy decyzyjnej, która odpowiada na pytanie, jaką należy podjąć decyzję, na korzyść wspomagania decyzji, które pozwala na lepsze zrozumienie problemu decyzyjnego. Oprócz decydenta, który określa problem decyzyjny, istotną rolę odgrywa analityk. Jego rola polega na budowie modelu i jego wykorzystaniu do wyjaśnienia decydentowi konsekwencji jego zachowania lub działania. Wspomaganie decyzji wymaga sformułowania przez decydenta zbioru wariantów dopuszczalnych A. Modelowanie preferencji wymaga określenia skali ocen dla każdego atrybutu. Przez kryterium rozumieć będziemy funkcję wyrażającą wartość wariantu decyzyjnego względem rozpatrywanego atrybutu X. Kolejnym etapem jest określenie funkcji, pozwalającej na syntezę funkcji jednokryterialnych, lub też reguły syntezy relacji preferencji częściowych, wyrażonych dla każdego atrybutu za pomocą funkcji jednokryterialnych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
163--187
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
autor
- Université du Québec en Abitibi Témiscamingue, Canada
Bibliografia
- Arrow K.J. (1971). Theory of Risk Aversion. W: Essays in Theory of Risk Bearing. Markham Publishing, Chicago.
- Bawa V.S (1975). Optimal Rules for Ordering Uncertain Prospect. Journal of Financial Economic, 2, s. 95-121.
- Currin I.S., Sarin R.K (1989). Prospect Versus Utility. Management Science, 35, s. 22-41.
- Do T.H. (1998). Implementacja komputerowa algorytmu wielokryterialnego opartego na dominacjach stochastycznych. UŁ, Łódź.
- Fishburn P.C. (1965). Analysis of Decisions with Incomplete Knowledge of Probabilities. Operations Research, 13,2.
- Hadar J., Russel W.R. (1969). Rules for Ordering Uncertain Prospects. American Economic Review, 59, s. 25-34.
- Huang C.C., Kira D. and Vertinsky I. (1978). Stochastic Dominance Rules for Multiattribute Utility Functions. Review of Economic Studies, 41, s. 611-616.
- Jacąuet-Lagreze E. (1973). Le problem de 1'agregation des preferences: une classe de Procedures a seuil. Mathematiąues et Sciences Humaines, 13.
- Keeney, R.Ł., Raiffa H. 1976. Decisions with Multiple Objectives: Prefe-rences and Value Tradeoffs. Wiley, New York.
- Martel J.M., d'Avignon, G. R., Couillard J. (1985) A Fuzzy Outranking Relation in Multicriteria Decision-making. European Journal of Operational Research, 25.
- Martel J.M., Zaraś K. (1990). Dominance stochastique en analyse multicrite- re face au risąue, Cahiers du Lamsade. Universite de Paris-Dauphine, Paris, nr 100.
- Martel J.M., Zaraś K. (1995). Une Methode Multicritere de Rangement de Projets face au Risąue. Management Science/Recherche Operationnelle. 16, 2, 1995, s. 135-144.
- Roy B. (1985). Methodologie Multicritere d'aide a la Decision. Economica, Paris.
- Słowiński R. (1986). A Multicriteria Fuzzy Linear Programming Method for Water Supply System Development Planning. Fuzzy Sets ans. Systems.
- Teghem J., Kunsch P. (1985). Multi-Objecttive Decision Making under Uncertainty: an example for power systems. In: Decision Making with Multiple Objective. Eds. Haimes and Chankong. Springer-Verlag.
- Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998). Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. AE, Katowice.
- Trzpiot G. (1997). Odwrotne dominacje stochastyczne. W: Zastosowania badań operacyjnych. Red. Trzaskalik. UŁ, Instytut Ekonometrii i Statystyki, Zakład Badań Operacyjnych, Łódź, 1997, s. 435-447.
- Trzpiot G. (1998). Wielowartościowe dominacje stochastyczne. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Tom II. Red. T. Trzaskalik. AE, Kato-wice, s. 343-355.
- Trzpiot G., Kaczanowicz M. (1998) Analiza ciągów prostych indeksów sta-tystycznych w ujęciu dominacji stochastycznych. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Tom II. Red T. Trzaskalik. AE, Katowice, s. 357-367.
- Whitermore G.A.(1970). Third-Degree Stochastic Dominance. American Economic Review, 60, (s. 457-459).
- Zaraś K. (1989). Dominances Stochastiąues pour deux Classes de Fonctions d'utilite: concaves et convexes. RAIRO: Recherche Operationnelle, 23, 1, s. 57-65.
- Zaraś K., Martel J.M. (1994). Multiattribute Analysis based on Stochastic Dominance. W: Models and Experiments in Risk and Rationality. Kluwer Academic Publishers, s. 225-248.
- Zawisza M., Trzaskalik T., Trzpiot G. (2000) Implementacja komputerowa dominacji stochastycznych. AE, Katowice, s. 233-250.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600367