Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka

• Autorzy: Cezary Dominiak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Silny wzrost niepewności towarzyszący podejmowaniu decyzji gospodarczych obserwowany jest od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Jest on spowodowany przede wszystkim wzrostem zmienności stóp procentowych, kursów walutowych, stopniowym znoszeniem barier w swobodnym przepływie towarów, usług oraz kapitału i gwałtownym rozwojem technologii. Większa niepewność odnosząca się do otoczenia gospodarczego powoduje wzrost ryzyka przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W efekcie powstaje potrzeba analizy ryzyka podczas podejmowania decyzji gospodarczych, w tym decyzji dotyczących wyboru wariantów inwestycyjnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie propozycji procedury wielokryterialnego wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka. Zaprezentowane podejście zapewnia możliwość głębokiej analizy i wszechstronnego porównywania ze sobą alternatywnych projektów inwestycyjnych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych; Ryzyko inwestycyjne; Analiza wielokryterialna

EN

Investment decisions making; Investment risk; Multicriteria analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2000
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '00
• Strony: 207--217

Twórcy

autor

Cezary Dominiak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Buslenko M.P. i inni (1976). Metoda Monte Carlo. PWE, Warszawa.
• Dominiak C. (1996). Wielokryterialne wspomaganie wyboru portfela papie-rów wartościowych. AE, Katowice.
• Dominiak C. (1998). Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
• Finanse firmy (1993). Red. J. Kowalczyk. Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Warszawa.
• Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998). Modelowanie preferencji z wyko-rzystaniem dominacji stochastycznych. AE, Katowice.
• Trzpiot G. (1995). Odwrotne dominacje stochastyczne. W: Zastosowania badań operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. Absolwent, Łódź,.s. 435-447.
• Zaraś K., Martel J.M. (1994). Multiattribute Analysis Based on Stochastic Dominance. W: Models and Experiments in Risk and Rationality. Kluwer Academic Publisher, p. 225-248.