Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Głównym zagadnieniem programowania stochastycznego , po procesie konstrukcji modelu optymalizującego jest ustalenie, na czym ma polegać jego rozwiązanie. Najpełniejszą informację uzyskuje się z rozkładu prawdopodobieństwa optymalnej wartości funkcji celu. Stosunkowo często skomplikowane rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych występujących w zadaniu , czy też brak informacji o teoretycznych rozkładach powoduje , że stosuje się różne podejścia do zadań , a tym samym termin "rozwiązanie" nie jest jednoznaczny.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
13--23
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Dempster M.A.H.t Stochastic Programming. Academic Press, New York 1980
- Ewbank B ., Foote B .L ., Kumin H . J.: A Method for Solution of Distribution Problem o f Stochastic Linear Programming, "SIAM , J . Appl. Math." 1974, No 26.
- Kopańska D .: Wybrane metody stochastycznego programowania liniowego. AE,Katowice 1988.
- van Moeseke P., Tintner G.; Base Duallty Theorem for Stochastic and Parametric Linear Programming. "Unternehmensforschung" Vol. 8.
- Sengupta J.K., Tintner G.: Stochastic Economics,.Stochastic Processes, Control and Programming. Academic Press, New York 1977.
- : Tintner G., Millham Ch., Sengupta J.K.: A Weak Duality Theorem for Stochastic Linear Programming. "Unternehmensforschung" Vol. 7.
- Vajda S.: Probabllistic Programming. Academic Press, New York 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601509