Zastosowanie filtru Lipcera-Szirajewa do estymacji parametrów modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Maria Balcerowicz-Szkutnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rozważa się jednorównaniowy model ekonometryczny, w którym parametry dla każdego modelu obserwacji są zmiennymi losowymi. W prostym przypadku ciągi parametrów tworzące ciągi losowe są stacjonarne, nieskorelowane w czasie i przestrzeni. Nazwiemy je MELSP - modelami ekonometrycznymi z losowymi statycznymi parametrami. W przypadku ogólniejszym można przyjąć, że procesy parametrów są zautokorelowane w czasie i niekoniecznie stacjonarne. Mają zatem własne równanie ruchu, a modele z parametrami tego nazywamy MELDP - modelami z dynamicznymi parametrami. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Metody estymacji

EN

Econometrics; Econometric models; Estimation methods

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1991
• Tom: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław
• Strony: 50--59

Twórcy

autor

Maria Balcerowicz-Szkutnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Anderson B.D.O., Moore J.: Filtracja optymalna. PWN, Warszawac1984.
• Balcerowicz-Szkutnik M.: Model ekonometryczny z losowym parametrem. AE Wrocław 1985.
• Kalaman E.E.: A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Transactions of ASME Series D. "Journal of Basic Engenieering" 1960, no 82.
• Lipcer R.Sz., Sziriajew A.N.: Statystyka procesów stochastycznych. PWN, Warszawa 1981.
• Raj B., Ullach A.: Econometrics - a Varying Coefficients Approache Crom Belm, London 1981.
• Sant D.T.: Generalized Last Squares Applied to Time Varying Parameter Models. "Annals of Econmic and Social Measurment" 1977, no 6,7.
• Swammy P.A.V.B.: Estimation of Linear Models with Time and Cross - Sectionally Varying Coefficients. "JASA" 1977.