Czasopismo
1991
|
Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław
|
97--104
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W teorii programowania stochastycznego ważnym problemem, który tak ze względów teoretycznych, jak i praktycznych warto rozstrzygnąć, jest kwestia relacji dotyczącej wartości oczekiwanej losowej funkcji kryterium wyznaczonej przez zagadnienie optymalizacji w niepewności. Ściśle mówiąc, chodzi tu o relację między tą wielkością a wartością optymalną zadania programowania stochastycznego a uśrednionymi parametrami, które zostało wyznaczone przez dane zagadnienie optymalizacji w warunkach niepewności. Optymalizacja w warunkach niepewności rozumiana jest ta jako podejmowanie decyzji optymalnych w sytuacji, gdy każda czynność decyzyjna prowadzi do wyboru jednego elementu zbioru szczególnych wyjść pewnego systemu, przy czym prawdopodobieństwa tych wyjść mogą być nieznane lub mogą nie mieć nawet sensu. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
97--104
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Ermoleew L.M.: Metody stochasticzeskowo programirowania. Nauka, Moskwa 1976.
- Soyster A.L., Foley R.,D., Murphy P.H.: A Class of Stochastic Mathematical Programs with Correlated Scale Parameters in The Objective and Right - Hand Side. "Operations Research". 1984, no 4.
- Szkutnik W.: O rozwiązaniach optymalnych pewnej klasy modeli optymalizacyjnych z losową macierzą ograniczeń. W: Modele decyzyjne w warunkach niepełnej informacji. AE, Wrocław 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601915