Zastosowanie symulacji Monte Carlo do kalkulacji przerwy szkodowej

• Autorzy: Alicja Wolny
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 29 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do tworzenia rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia, zwanej dalej krótko rezerwą szkodową. Powyższe rozporządzenie mówi, że: "Rezerwę na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia tworzy się w wysokości odpowiadającej ustalonej lub przewidywanej wielkości przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń związanych z zaszłymi szkodami, powiększonej o koszty likwidacji szkód". W niniejszej pracy zajmujemy się jedynie rezerwami dotyczącymi szkód, które zaszły w okresie sprawozdawczym, lecz nie zostały jeszcze zgłoszone ubezpieczycielowi (Incurred But Not Reported - IBNR).(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Symulacja Monte Carlo; Szkody

EN

Insurances; Monte Carlo simulation; Damages

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1998
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '98
• Strony: 393--401

Twórcy

autor

Alicja Wolny

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• laims Reserving Manual. (1989). The Institute of Actuaries, London, Vol. 1.
• Patel Ch.C., Raws A. (1998). Statistical Modeling Techniques for Reserve Ranges: A Simulation Approach. Casualty Actuarial Sociaty Forum.
• Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. (1997). Praca zbiorowa pod red. A. Wąsiewicza. Oficyna Wydawnicza Bratna, Bydgoszcz.